%0 Journal Article 
%T Tutorial para la estimación de un modelo con presencia de autocorrelación en easyreg
%D 2008
%@ 1794-029X
%U http://hdl.handle.net/10906/64995
%X Este documento presenta una breve introducción a tres pruebas de autocorrelación
heteroscedasticidad (Durbin-Watson, Box-Pierce y la prueba de rachas) empleando el
paquete econométrico gratuito EasyReg. Así mismo, se presenta la manera de corregir
un modelo con autocorrelación de primer orden por medio de diferencias generalizadas
empleando EasyReg. Este documento está dirigido principalmente a estudiantes de
pregrado de un curso de econometría o cualquier lector con conocimientos básicos del
modelo de regresión múltiple.
%K FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS
%K DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
%K EASYREG
%K REGRESIÓN MÚLTIPLE
%K PRUEBA DE DURBIN-WATSON
%K PRUEBA DE BOX-PIERCE
%K PRUEBA DE RACHAS
%K CORRECCIÓN POR AUTOCORRELACIÓN
%K DIFERENCIAS GENERALIZADAS
%K ECONOMÍA
%K ECONOMETRÍA
%K TASA DE INTERÉS
%~ GOEDOC, SUB GOETTINGEN