%0 Journal Article 
%T Superioridad relativa de los estimadores Kiviet y Blundell-Bond (GMM1) en paneles dinámicos. Un experimento Monte Carlo con muestras finitas
%J ESTUDIOS GERENCIALES;Vol. 28 No. 125 - Octubre/Diciembre 2012
%D 2012
%@ 01235923
%U http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/1531
%X Dado el amplio uso de los datos de panel en modelos dinámicos, es relevante evaluar el desempeño de sus diferentes estimadores en muestras finitas en presencia de baja y alta persistencia. El presente artículo tiene como objetivo analizar, mediante simulaciones tipo Monte Carlo, las propiedades de los estimadores de efectos fijos (LSDV), Arellano y Bond (AB-GMM1), Blundell y Bond (BB-GMM1), Anderson y Hsiao (AH) y Kiviet. Se concluye que en series no persistentes el estimador de Kiviet es el de mejor desempeño, basándose en los criterios de error cuadrático medio, sesgo y desviación estándar; con alta persistencia, el estimador BB-GMM1 es el de mejor desempeño seguido por el estimador de Kiviet, que se comporta bien excepto en micropaneles con series persistentes.
%K FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS
%K PRODUCCIÓN INTELECTUAL REGISTRADA - UNIVERSIDAD ICESI
%K DATOS
%K MODELOS
%K MÉTODO
%K ESTUDIOS GERENCIALES
%~ GOEDOC, SUB GOETTINGEN