TY  - THES 
TI  - Modelación de la liquidez de la bolsa de valores de Colombia 2010-2016
PB  - Universidad Icesi
PY  - 2017
UR  - http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/82481
AB  - Este trabajo presenta un análisis de la liquidez del mercado de la Bolsa de Valores de Colombia para 2010-2016. Se estima una regresión para capturar sus efectos estacionales tal y como lo sugiere la literatura y un modelo ARMA sobre los residuales para explicar la liquidez desestacionalizada utilizando el rendimiento promedio del mercado y su volatilidad como variables exógenas. Los resultados sugieren fuerte presencia de ciclos a través de los días y de los meses y que la mayor liquidez está relacionada normalmente con menores retornos y mayor riesgo.
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