TY  - JOUR 
TI  - Superioridad relativa de los estimadores Kiviet y Blundell-Bond (GMM1) en paneles dinámicos. Un experimento Monte Carlo con muestras finitas
JO  - ESTUDIOS GERENCIALES;Vol. 28 No. 125 - Octubre/Diciembre 2012
PB  - Universidad Icesi
PY  - 2012
issn 01235923
AB  - Dado el amplio uso de los datos de panel en modelos dinámicos, es relevante evaluar el desempeño de sus diferentes estimadores en muestras finitas en presencia de baja y alta persistencia. El presente artículo tiene como objetivo analizar, mediante simulaciones tipo Monte Carlo, las propiedades de los estimadores de efectos fijos (LSDV), Arellano y Bond (AB-GMM1), Blundell y Bond (BB-GMM1), Anderson y Hsiao (AH) y Kiviet. Se concluye que en series no persistentes el estimador de Kiviet es el de mejor desempeño, basándose en los criterios de error cuadrático medio, sesgo y desviación estándar; con alta persistencia, el estimador BB-GMM1 es el de mejor desempeño seguido por el estimador de Kiviet, que se comporta bien excepto en micropaneles con series persistentes.
KW  - FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS
KW  - PRODUCCIÓN INTELECTUAL REGISTRADA - UNIVERSIDAD ICESI
KW  - DATOS
KW  - MODELOS
KW  - MÉTODO
KW  - ESTUDIOS GERENCIALES
UR  - http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/1531
ER  -