TY  -  JOUR 
TI  - Valoración de opciones: simulación de Montecarlo y black-scholes
JO  - Trabajos académicos en finanzas de mercado y finanzas corporativas;No.006 - Octubre 2013
PB  - Universidad Icesi
PY  - 2013
issn 2323-0223
AB  - The note presents a methodology to option valuation using Montecarlo simulation with standard spreadsheet tools. The fundamentals of asset prices under the lognormal process are presented, to simulate price trajectories. Maturity prices are simulated to value standard European options. At the end, the simulation results are compared to option prices obtained with the Black-Scholes formula.
KW  - Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
KW  - Producción intelectual registrada - Universidad Icesi
KW  - Departamento Contable y Financiero
KW  - Evolución de precios
KW  - Simulación
KW  - Rentabilidad
KW  - Valoración
KW  - Montecarlo
KW  - Black-Scholes
KW  - Simulation
UR  - http://hdl.handle.net/10906/77401
ER  -