TY  - JOUR 
TI  - Medición y análisis de los spillovers entre el S&P500 y los mercados del MILA antes y durante la expansión inicial de la pandemia por COVID-19.
PB  - Universidad Icesi
PY  - 2021
issn 0123-5923
AB  - En el presente artículo se estudian los spillovers (derrames) entre el S&P500 y el Mercado Integrado Latinoamericano para verificar si el inicio de la epidemia por COVID-19 y el entorno de ese momento cambiaron la dinámica de su nivel de conectividad. Usando la metodología propuesta por Diebold y Yilmaz se estimaron y analizaron índices de spillovers, desde y hacia, los mercados de Estados Unidos y del Mercado Integrado Latinoamericano. Los resultados confirman la existencia de spillovers provenientes del S&P500, sin que hayan sido mayores que los que se presentaron durante los años previos a 2020, con excepción del mercado mexicano, que recibió una mayor influencia. Los resultados pueden ser útiles para orientar decisiones de financiamiento e inversión en los mercados bursátiles de la región en el Mercado Integrado Latinoamericano.

KW  - Spillovers
KW  - Conectividad
KW  - MILA
KW  - S&P500
KW  - COVID-19
KW  - Integración económica
KW  - Aspectos financieros de la integración económica
KW  - Mercados financieros internacionales
UR  - http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/90361
ER  -