Comparación empírica de modelos de valor en riesgo (VAR) para un portafolio compuesto por el peso colombiano, el real brasilero y el peso mexicano

Tamura Mazo, Sayuri Paola; Castro Ramírez, John Wilmar

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/67002

Registro completo de metadatos

Campo DC	Valor	Lengua/Idioma
dc.contributor.advisor	Alonso Cifuentes, Julio César	spa
dc.contributor.author	Tamura Mazo, Sayuri Paola	spa
dc.contributor.author	Castro Ramírez, John Wilmar	spa
dc.coverage.spatial	Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees	spa
dc.date.accessioned	2012-09-01T15:48:28Z	-
dc.date.available	2012-09-01T15:48:28Z	-
dc.date.issued	2011-06-07	-
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10906/67002	-
dc.description	El objetivo de este trabajo es evaluar diferentes metodologías para estimar el VaR de un portafolio compuesto por tres monedas, el peso colombiano, el real brasilero y el peso mexicano. La evaluación se hizo por medio de la comparación empírica de los siguientes métodos: Simulación Histórica, Volatilidad Constante, Promedio Móvil con Ponderaciones Exponenciales, y tres modelos Garch multivariados: Diagonal VECH, Constant Conditional Correlation y Diagonal BEKK. Por medio de las pruebas de Kupiec (1995), López (1998) y Christoffersen (1998) fue posible determinar que el modelo de Volatilidad Constante no ofrece la cobertura deseada y que el modelo GARCH multivariado Diagonal BEKK, de varianza no constante, ofrece la cobertura deseada y presenta menores pérdidas.	spa
dc.description.abstract	The purpose of this paper is to evaluate different methods to estimate VaR for a portfolio of Colombian peso, Brazilian real and Mexican peso. The evaluation was done thru the empirical comparison of the following methods: Historical Simulation, Constant Volatility, EWMA, and three multivariate GARCH models: Diagonal VECH, Constant Conditional Correlation and Diagonal BEKK. Backtesting proved that the constant volatility model does not offer the coverage needed, but MGARCH model, Diagonal BEKK, outperformed the other models.	spa
dc.format.extent	20 p.	spa
dc.format.medium	Digital	spa
dc.language.iso	spa	spa
dc.publisher	Universidad Icesi	spa
dc.rights	EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor.	spa
dc.rights.uri	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	-
dc.subject	Producción intelectual registrada - Universidad Icesi	spa
dc.subject	RIESGO FINANCIERO	spa
dc.subject	RIESGO (FINANZAS)	spa
dc.subject	VAR (VALOR EN RIESGO)	spa
dc.subject	TASA DE CAMBIO	spa
dc.subject	MERCADO BURSATIL	spa
dc.subject	MEDICIÓN DE RIESGO	spa
dc.subject	GARCH	spa
dc.subject	BACKTESTING	spa
dc.subject	Economía	-
dc.subject	Economics	-
dc.title	Comparación empírica de modelos de valor en riesgo (VAR) para un portafolio compuesto por el peso colombiano, el real brasilero y el peso mexicano	spa
dc.type	info:eu-repo/semantics/masterThesis	spa
dc.identifier.OLIB	http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?session=-1&infile=details.glu&loid=239640&rs=6441199&hitno=1	-
dc.publisher.faculty	Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas	spa
dc.rights.accessrights	info:eu-repo/semantics/openAccess	spa
dc.contributor.role	Asesor	spa
dc.creator.degree	Máster en Finanzas	spa
dc.publisher.program	Maestría en Administración	spa
dc.creator.email	john.castro@correo.icesi.edu.co	spa
dc.creator.email	sayuri.tamura@correo.icesi.edu.co	spa
dc.rights.license	Atribuci�n-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)	-
dc.publisher.place	Santiago de Cali	spa
dc.type.coar	http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc	-
dc.type.local	Tesis de maestría	spa
dc.identifier.instname	instname: Universidad Icesi	-
dc.identifier.reponame	reponame: Biblioteca Digital	-
dc.identifier.repourl	repourl: https://repository.icesi.edu.co/	-
dc.rights.coar	http://purl.org/coar/access_right/c_abf2	-
dc.type.version	info:eu-repo/semantics/publishedVersion	spa
dc.type.coarversion	http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85	-
Aparece en las colecciones:	Finanzas - Tesis Formación de Recurso Humano - CPO

Ficheros en este ítem:

Fichero	Descripción	Tamaño	Formato
castro_comparacion_empirica_2011.pdf		269.6 kB	Adobe PDF	Visualizar/Abrir

Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons