Comparación de estrategias de inversión en el mercado de renta variable colombiano

Daza Cortissoz, Adriana Lucía; Muñoz Prado, Francisco

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/76429

Título :	Comparación de estrategias de inversión en el mercado de renta variable colombiano
Autor :	Daza Cortissoz, Adriana Lucía Muñoz Prado, Francisco
Colaborador:	Buenaventura Vera, Guillermo
Fecha de publicación :	1-may-2013
Editorial :	Universidad Icesi
Palabras clave :	Producción intelectual registrada - Universidad Icesi Dinero Inflación (Finanzas) Portafolio de inversiones Diversificación Mercados emergentes Investment Porfolio Diversification Emergent Market Economía Economics
Resumen :	After Harry Markovitz developed the fundamentals of Modern Portfolio Theory in the 50’s, many different models for passive investment strategy have been created in order to make better decisions on diversification. In this study, seven models for passive investment strategy are assessed and compared based on their application to historical data of the Colombian stock market during 2008 and 2012. As a result, the simplest models showed a better performance over complex methods that require optimization procedures. This fact questions the effectiveness of the Modern Portfolio Theory models in emergent markets such as the Colombian market.
Descripción :	Después de que Harry Markovitz desarrollara los fundamentos de la Teoría Moderna de Portafolios en los años 50, se han venido creando diversos modelos de estrategia pasiva de inversión con el objetivo de tomar mejores decisiones de diversificación. En este trabajo se contrastan siete modelos de estrategia de inversión pasiva aplicados a datos históricos del mercado de renta variable colombiano entre los años 2008 y 2012. Los resultados de este estudio muestran que las estrategias pasivas de inversión más sencillas presentan un desempeño superior al de otros modelos más complejos que requieren un procedimiento de optimización. Este hecho pone en duda la efectividad de los modelos clásicos de la Teoría Moderna de Portafolios en mercados emergentes como el colombiano.
URI :	http://hdl.handle.net/10906/76429
Derechos de autor :	EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor.
Identificador en OLIB:	http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=258884
Aparece en las colecciones:	Finanzas - Tesis Formación de Recurso Humano - CPO

Ficheros en este ítem:

Fichero	Descripción	Tamaño	Formato
daza_comparacion_estrategias_2013.pdf		673.26 kB	Adobe PDF	Visualizar/Abrir

Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons