Portafolio óptimo del mercado del índice Colcap 20 teniendo en cuenta la medida de diversificación de entropía

Abstract

Como consecuencias de las altas volatilidades presentadas en los últimos años en los mercados financieros, se hace necesario el estudio de una medida de diversificación en los portafolios de los gestores de cartera, ya que solo aquellos que estén diversificados de forma eficiente serán más robustos al riesgo idiosincrático. Esta medida de diversificación se denomina entropía viene de la física pura que significa desorden, llamada entropía, la menor entropía es la de un portafolio muy concentrado que será de uno será una combinación más determinística, y la mayor entropía es la de n inversión en activos será un portafolio muy diversificado y de comportamiento estocástico.

As a consequence of the high volatility in recent years presented in the financial markets, the study of a measure of diversification in the portfolio managers is necessary, because only those who are efficiently diversified will be more robust to idiosyncratic risk. This diversification is referred to as entropy is pure physical disorder means, the lower is the entropy of a highly concentrated portfolio which one will be a deterministic combination, and the greater is the entropy of n will be an asset investment portfolio very diversified and stochastic behavior.