%0 Journal Article 
%T Determinantes de la morosidad de la cartera en el sistema financiero Colombiano
%D 2010
%U http://hdl.handle.net/10906/5394
%X Este estudio examina la relación causal para Colombia entre la cartera de las entidades financieras y del sistema, y la cartera vencida durante el período 1995 (mayo) – 2009. Se utilizó un modelo de Vectores Autorregresivos para evaluar los trabajos empíricos
desarrollados en otros países que concluyen que hay relación de causalidad entre el crecimiento de la cartera y su calidad futura. Las pruebas de cointegración utilizadas permiten brindar evidencia para la presencia de un vector de cointegración entre la cartera y la cartera vencida en el sistema financiero colombiano y para la mayoría de las entidades
financieras grandes y medianas. Adicionalmente, se halló alguna evidencia de la relación de causalidad a lo Granger de la cartera respecto de la cartera vencida, lo que se confirmó con las funciones impulso respuesta.
%K COINTEGRACIÓN
%K COLOMBIA
%K VAR
%K FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS
%K MAESTRÍA EN FINANZAS-TESIS
%K PRODUCCIÓN INTELECTUAL REGISTRADA - UNIVERSIDAD ICESI
%K SISTEMA FINANCIERO - COLOMBIA
%~ GOEDOC, SUB GOETTINGEN