%0 Journal Article 
%T Valoración de opciones: simulación de Montecarlo y black-scholes
%J Trabajos académicos en finanzas de mercado y finanzas corporativas;No.006 - Octubre 2013
%D 2013
%@ 2323-0223
%U http://hdl.handle.net/10906/77401
%X The note presents a methodology to option valuation using Montecarlo simulation with standard spreadsheet tools. The fundamentals of asset prices under the lognormal process are presented, to simulate price trajectories. Maturity prices are simulated to value standard European options. At the end, the simulation results are compared to option prices obtained with the Black-Scholes formula.
%K Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
%K Producción intelectual registrada - Universidad Icesi
%K Departamento Contable y Financiero
%K Evolución de precios
%K Simulación
%K Rentabilidad
%K Valoración
%K Montecarlo
%K Black-Scholes
%K Simulation
%~ GOEDOC, SUB GOETTINGEN