%0 Journal Article 
%T Creación de portafolios con media, varianza, sesgo y entropía
%D 2017
%U http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/82482
%X El presente documento pretende contrastar dos formas de evaluar la conformación de portafolios de inversión como lo son las teorías de Markowitz y de Media-Varianza-Sesgo, tomando como referencia un total de diez acciones, nacionales y extranjeras.  Así, se busca mostrar que no existe un método supremo que brinde un mejor resultado, sino que, de acuerdo a la personalidad de cada inversor, hay una teoría que satisface sus necesidades.  Adicionalmente, se plasma que, en el mercado de valores existe una incertidumbre que puede llegar a ser reducida por los métodos expuestos, pero que nunca llegará a ser cero, dado que los ejercicios como los realizados en esta investigación, se basan en especulación y probabilidades.
%K Portafolio de inversiones
%K Mercados competitivos
%K Mercado financiero
%K Mercado de valores
%K Análisis de portafolios
%K Trabajos de grado
%K Administración
%K Departamento de Gestión Organizacional
%~ GOEDOC, SUB GOETTINGEN