%0 Journal Article 
%T Medición y análisis de los spillovers entre el S&P500 y los mercados del MILA antes y durante la expansión inicial de la pandemia por COVID-19.
%D 2021
%@ 0123-5923
%U http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/90361
%X En el presente artículo se estudian los spillovers (derrames) entre el S&P500 y el Mercado Integrado Latinoamericano para verificar si el inicio de la epidemia por COVID-19 y el entorno de ese momento cambiaron la dinámica de su nivel de conectividad. Usando la metodología propuesta por Diebold y Yilmaz se estimaron y analizaron índices de spillovers, desde y hacia, los mercados de Estados Unidos y del Mercado Integrado Latinoamericano. Los resultados confirman la existencia de spillovers provenientes del S&P500, sin que hayan sido mayores que los que se presentaron durante los años previos a 2020, con excepción del mercado mexicano, que recibió una mayor influencia. Los resultados pueden ser útiles para orientar decisiones de financiamiento e inversión en los mercados bursátiles de la región en el Mercado Integrado Latinoamericano.

%K Spillovers
%K Conectividad
%K MILA
%K S&P500
%K COVID-19
%K Integración económica
%K Aspectos financieros de la integración económica
%K Mercados financieros internacionales
%~ GOEDOC, SUB GOETTINGEN