%0 Journal Article 
%T Portafolio óptimo del mercado del índice Colcap 20 teniendo en cuenta la medida de diversificación de entropía
%D 2015
%U http://hdl.handle.net/10906/78158
%X Como consecuencias de las altas volatilidades presentadas en los últimos años en los mercados financieros, se hace necesario el estudio de una medida de diversificación en los portafolios de los gestores de cartera, ya que solo aquellos que estén diversificados de forma eficiente serán más robustos al riesgo idiosincrático.
Esta medida de diversificación se denomina entropía viene de la física pura que significa desorden, llamada entropía, la menor entropía es la de un portafolio muy concentrado que será de uno será una combinación más determinística, y la mayor entropía es la de n inversión en activos será un portafolio muy diversificado y de comportamiento estocástico.

%K Portafolios
%K Mercado financiero
%K Inversión
%K Mercado de valores
%K Entropía
%K Tésis
%K Contable y Financiera
%K Departamento Contable y Financiero
%~ GOEDOC, SUB GOETTINGEN