TY  - JOUR 
TI  - Proyección de la tasa de cambio de Colombia bajo condiciones de PPA: evidencia empírica usando VAR
PB  - Universidad Icesi
PY  - 2009
issn 01235923
AB  - El trabajo evalúa la proyección de la tasa de cambio (peso colombiano/dólar)
con datos de 1995 a 2005 de Colombia a través del modelo de Tasa de Cambio
de Paridad de Poder Adquisitivo (TCPPA). Se realizó una comparación del
desempeño en la muestra (reservando los datos históricos de 2001 a 2005)
de las proyecciones de modelos que utilizan la PPA, con las de un modelo
de Vectores Autorregresivos (VAR). El método VAR tiene mejor desempeño
para predecir la tasa de cambio nominal, de acuerdo con los indicadores
RMSE, MAE y U-Theil, mientras que de acuerdo con el MAPE en el primer
y segundo mes pronosticado, el VAR tiene peor desempeño que los modelos
que utilizan PPA.
KW  - Tasa de cambio
KW  - Series de tiempo
KW  - Modelación
KW  - Financiero
UR  - http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/326
ER  -