TY  -  JOUR 
TI  - Tutorial para la estimación de un modelo con presencia de autocorrelación en easyreg
PB  - Universidad Icesi
PY  - 2008
issn 1794-029X
AB  - Este documento presenta una breve introducción a tres pruebas de autocorrelación
heteroscedasticidad (Durbin-Watson, Box-Pierce y la prueba de rachas) empleando el
paquete econométrico gratuito EasyReg. Así mismo, se presenta la manera de corregir
un modelo con autocorrelación de primer orden por medio de diferencias generalizadas
empleando EasyReg. Este documento está dirigido principalmente a estudiantes de
pregrado de un curso de econometría o cualquier lector con conocimientos básicos del
modelo de regresión múltiple.
KW  - FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS
KW  - DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
KW  - EASYREG
KW  - REGRESIÓN MÚLTIPLE
KW  - PRUEBA DE DURBIN-WATSON
KW  - PRUEBA DE BOX-PIERCE
KW  - PRUEBA DE RACHAS
KW  - CORRECCIÓN POR AUTOCORRELACIÓN
KW  - DIFERENCIAS GENERALIZADAS
KW  - ECONOMÍA
KW  - ECONOMETRÍA
KW  - TASA DE INTERÉS
UR  - http://hdl.handle.net/10906/64995
ER  -