TY  -  JOUR 
TI  - Prueba de HEGY en R: Una guía
JO  - Apuntes de economía;No. 23
PY  - 2010
issn 1794-029X
AB  - Este documento es una guía práctica cuyo fin es el de brindarle ayuda
a la persona que trabaje con modelos de series de tiempo que necesite
emplear la prueba de HEGY. Es común encontrar discusiones acerca
de las implicaciones de la presencia de raíces unitarias en las series, sin
embargo, recientemente ha cobrado importancia el estudio de las raíces
unitarias estacionales en los datos de frecuencia trimestral o mensual. En
esta guía identificaremos los distintos tipos de raíces unitarias estacionales,
la aplicación de la prueba HEGY para su identificación y la manera de
solucionar el problema mediante una adecuada diferenciación de las series.
También explicaremos paso a paso como realizar estos procedimientos en
el software estadístico R. Por la forma didáctica como está escrito el documento,
puede ser usado en un curso de series de tiempo en pregrado o
de maestría o por profesionales que desean aplicar esta prueba.
KW  - RAÍZ UNITARIA
KW  - ESTACIONALIDAD
KW  - ESTACIONARIEDAD
KW  - SERIES DE TIEMPO
KW  - HEGY
KW  - ECONOMÍA
KW  - Economía
KW  - Econometría
KW  - Econometrics models
KW  - Economics
UR  - http://hdl.handle.net/10906/65037
ER  -