TY  -  JOUR 
TI  - Tutorial para la estimación de Modelos ARMA
JO  - Apuntes de economía;No. 24
PB  - Universidad Icesi
PY  - 2010
issn 1794-029X
AB  - Este documento de carácter pedagógico, discute la estimación de modelos ARMA(p,q) y muestra paso a paso cómo efectuar dicha prueba empleando el paquete estadístico EasyReg International. Este documento está diseñado para estudiantes de un curso introductorio al análisis de series de tiempo. Por su simplicidad, puede ser útil para economistas que estén trabajando con series de tiempo y quieran empezar el estudio de los modelos ARMA. Se supone un conocimiento previo de los conceptos básicos de series de tiempo.
KW  - EASYREG
KW  - ARMA
KW  - TEST DE COINTEGRACIÓN DE JOHANSEN
KW  - COINTEGRACIÓN
KW  - INDICE DE PRECIOS
KW  - Economía
KW  - Econometría
KW  - Economics
KW  - Econometrics models
UR  - http://hdl.handle.net/10906/65038
ER  -