TY  -  JOUR 
TI  - Estimación de modelos VAR, prueba de causalidad de granger y función impulso respuesta empleando easyreg
JO  - Apuntes de economía;No. 27
PB  - Universidad Icesi
PY  - 2011
issn 1794-029X
AB  - Este documento, de carácter pedagógico, presenta la prueba de cointegración de Engle y Granger y muestra paso a paso como efectuar dicha prueba empleando el paquete estadístico EasyReg International. Este documento está diseñado para estudiantes de un curso introductorio al análisis de series de tiempo. Por su simplicidad, puede ser útil para economistas que estén trabajando con series de tiempo y quieran empezar el estudio del concepto de cointegración. Se supone un conocimiento previo de los conceptos básicos de series de tiempo.
KW  - EASYREG
KW  - PRUEBAS DE COINTEGRACIÓN
KW  - PRUEBA DE DE ENGLE Y GRANGER
KW  - CÁLCULO
KW  - ECONOMÍA
KW  - Economía
KW  - Econometría
KW  - Economics
KW  - Econometrics models
UR  - http://hdl.handle.net/10906/65041
ER  -