TY  - THES 
TI  - Riesgo de crédito : estudio de modelos de probabilidad de default
PB  - Universidad Icesi
PY  - 2013
UR  - http://hdl.handle.net/10906/76661
AB  - Este documento analiza los principales modelos de calificación de cartera y medición de riesgo de crédito probabilidad default por medio de una revisión bibliográfica. Para este estudio se analizaron modelos cuantitativos y cualitativos que se utilizan en la calificación de cartera, probabilidades de migración conjunta y de impago, haciendo énfasis en el modelo de pérdida esperada y la importancia que tiene este en la economía mundial. Así mismo, se hace una síntesis de los principales cambios regulatorios que concibió el comité de supervisión bancaria de Basilea en los
documentos Basilea III: Marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios y Basilea III: Marco internacional para la medición, normalización y seguimiento del riesgo de iquidez. Finalmente, se concluye con el procedimiento usado en Colombia para calcular las provisiones de las instituciones financieras ante la exposición por riesgo crediticio.
KW  - Economía
KW  - Econometría
KW  - Administración
KW  - Contaduría pública y Finanzas internacionales
KW  - Riesgo de crédito
KW  - Probabilidades
KW  - Calificaciones crediticias
KW  - CreditMetrics
KW  - Economics
KW  - Econometrics models
ER  -