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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.authorMilanesi, Gastón Silveriospa
dc.coverage.spatialCali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees.spa
dc.date.accessioned2014-08-19T16:54:29Z-
dc.date.available2014-08-19T16:54:29Z-
dc.date.issued2014-07-01-
dc.identifier.issn01235923-
dc.identifier.otherhttp://hdl.handle.net/10906/76714-
dc.identifier.urihttp://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/1808-
dc.descriptionEl trabajo tiene por objeto exponer la metodología, las ventajas y las debilidades del modelo binomialborroso de valoración de opciones reales como complemento del modelo binomial probabilístico. Paralograr lo anterior primero se presentan los modelos de opciones reales clasificados en probabilístico yborroso; luego se desarrolla el modelo binomial borroso incorporando: el método Marketed Asset Disclai-mer (MAD), rejillas binomiales borrosas y el índice pesimismo-optimismo, para estimar el valor esperadode las opciones del proyecto (VEOP). Se ilustra con un caso comparando los resultados obtenidos con elmodelo borroso y el probabilístico. Finalmente se concluye que, en situaciones de falta de información(ambigüedad), la lógica borrosa es un complemento del modelo probabilístico para determinar el valorde la flexibilidad estratégica.spa
dc.description.abstractThe aim of this paper is to present the methodology, advantages and weakness of the fuzzy binomial real option model as a complement to the probabilistic binomial model. The structure is as follow: first, it shows the real option models classified into probabilistic and fuzzy. Second, it develops the binomial fuzzy model, incorporating: the MAD method (Marketed Asset Disclaimer); fuzzy binomial lattice, and the pessimistic-optimistic index for estimates of the real option expected value of the project (ROEV). It illustrates, using a case comparing, the results obtained with the fuzzy and probabilistic model. It concludes that in lack of information situations (ambiguity), the fuzzy logic is a complement of the probabilistic model for estimates of the strategic flexibility value.spa
dc.format.extentp. 211-219spa
dc.format.mediumDigitalspa
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad Icesispa
dc.relation.ispartofESTUDIOS GERENCIALES Vol. 30 No. 132 Julio/Septiembre 2014-
dc.relation.ispartofseriesESTUDIOS GERENCIALES;Vol. 30 No. 132-
dc.rightsEL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor.spa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/-
dc.subjectFacultad de Ciencias Administrativas y Económicasspa
dc.subjectProducción intelectual registrada - Universidad Icesispa
dc.subjectEstudios Gerencialesspa
dc.subjectProyectos de inversiónspa
dc.subjectModelo binomialspa
dc.subjectValoraciónspa
dc.subjectRealspa
dc.subjectoptionsspa
dc.subjectBinomialspa
dc.subjectAmbiguityspa
dc.titleValoración probabilística versus borrosa, opciones reales y el modelo binomial. Aplicación para proyectos de inversión en condiciones de ambigüedadspa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlespa
dc.audienceComunidad Universidad Icesispa
dc.identifier.OLIBhttp://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=267535-
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Administrativas y Económicasspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.creator.emailestgerencial@icesi.edu.cospa
dc.citation.volume30spa
dc.citation.issue132spa
dc.citation.spage211spa
dc.citation.epage219spa
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.1016/j.estger.2014.01.018-
dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)-
dc.publisher.placeSantiago de Calispa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1-
dc.type.localArtículospa
dc.identifier.instnameinstname: Universidad Icesi-
dc.identifier.reponamereponame: Biblioteca Digital-
dc.identifier.repourlrepourl: https://repository.icesi.edu.co/-
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2-
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85-
Aparece en las colecciones: Estudios gerenciales Vol. 30 No. 132

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