Determinantes de la tasa de cambio en Colombia: evaluación de pronósticos

Alonso Cifuentes, Julio César

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Campo DC	Valor	Lengua/Idioma
dc.contributor.author	Alonso Cifuentes, Julio César	spa
dc.coverage.spatial	Bogotá Lat: 04 15 00 N degrees minutes Lat: 4.2500 decimal degrees Long: 074 11 00 W degrees minutes Long: -74.1833 decimal degrees	-
dc.date.accessioned	2017-04-20T02:25:11Z	-
dc.date.available	2017-04-20T02:25:11Z	-
dc.date.issued	2005-01-01	-
dc.identifier	http://www.bdigital.unal.edu.co/48056/6/9587015592.PDF	-
dc.identifier.isbn	9587015592	-
dc.identifier.other	http://www.worldcat.org/title/modelamiento-estadistico-memorias-del-simposio-de-estadistica-universidad-nacional/oclc/710019044	spa
dc.identifier.other	http://opac.univalle.edu.co/cgi-olib/?searchin1=ISBN&searchfor=9587015592&sf_srchtype1=2&boolean2=AND&searchin2=AllTitles&searc	spa
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10906/81321	-
dc.description	Este documento analiza la capacidad de predicción dentro de la muestra (in sample) de cuatro modelos de tasa de cambio nominal para Colombia durante el periodo 1984:1-2004:1. Se emplean los enfoques monetarios de precios rígidos (Dornbusch 1976) (Franke11979) y el de Balassa-Samuelson, que le da un papel central a los diferenciales de productividad. Adicionalmente se analiza la condición de la paridad del poder adquisitivo (PPP). La capacidad predictiva de dichos modelos es comparada con un camino aleatorio. Las medidas empleadas para evaluar los pronósticos son la raíz cuadrática del error de pronóstico (rms) y el coeficiente de desigualdad de Theil. Se encuentra que a pesar de tener una gran capacidad de predicción, ningún modelo supera al camino aleatorio. Dicha conclusión corrobora los resultados presentados en la literatura sobre los determinantes de la tasa de cambio nominal.	spa
dc.description.abstract	This paper analyses the in sample forecasting performance of four models for the Colombian exchange rate during the period 1984:1-2004:1. The sticky price monetary (Dornbusch 1976),(Franke11979) and the Balassa-Samuelson (which gives a central role to the productivity differentials) approaches are used. Additionally, the Purchasing Power Parity condition (PPP) is analyzed. The forecasting ability of these models is compared using a random walk as a benchmark model. The measures used to evaluate the forecasts are the root mean square error (rms) and inequality coefficient of Theil. It is found that despite the great ability to predict, no model overcomes the random walk. This conclusion strengthens the previous results in the exchange rate determinants literature.	eng
dc.format.extent	193 -209 páginas	-
dc.format.medium	Digital	-
dc.format.mimetype	application/pdf	-
dc.language.iso	spa	spa
dc.publisher	Universidad Nacional de Colombia,	spa
dc.relation.ispartof	Modelamiento estadístico : memorias del Simposio de Estadística Universidad Nacional	-
dc.rights	EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor.	spa
dc.rights.uri	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	-
dc.subject	Economía	spa
dc.subject	Econometría	spa
dc.subject	Economics	eng
dc.subject	Econometrics models	eng
dc.subject	Tasa de cambio	spa
dc.subject	Modelos econométricos	spa
dc.subject	Pronósticos de los negococios	spa
dc.title	Determinantes de la tasa de cambio en Colombia: evaluación de pronósticos	spa
dc.title.alternative	Simposio de Estadística Universidad Nacional	-
dc.type	info:eu-repo/semantics/bookPart	-
dc.audience	Comunidad Universidad Icesi – Investigadores	spa
dc.publisher.faculty	Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas	-
dc.rights.accessrights	info:eu-repo/semantics/openAccess	-
dc.publisher.program	Economía	-
dc.publisher.program	Economía	spa
dc.publisher.department	Departamento de Economía	-
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dc.creator.email	jcalonso@icesi.edu.co	-
dc.creator.email	Patiño, Carlos Ignacio	spa
dc.rights.license	Atribuci�n-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)	-
dc.publisher.place	Bogotá	-
dc.type.coar	http://purl.org/coar/resource_type/c_3248	-
dc.type.local	Parte de libro	-
dc.identifier.instname	instname: Universidad Icesi	-
dc.identifier.reponame	reponame: Biblioteca Digital	-
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dc.rights.coar	http://purl.org/coar/access_right/c_abf2	-
dc.type.version	info:eu-repo/semantics/publishedVersion	-
dc.type.coarversion	http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85	-
Aparece en las colecciones:	Apropiación social del conocimiento - EPPMC Nuevo conocimiento - EPPMC

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