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Mejía Carvajal, Oscar Daniel Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees 2006-07-28T16:49:56Z 2006-07-28T16:49:56Z 2002-04-01 0123-5923 http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/84 https://hdl.handle.net/10906/271 http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=152304 instname:Universidad Icesi reponame:Biblioteca Digital repourl:https://repository.icesi.edu.co/ El análisis se realiza en el marco del modelo desarrollado por Markowitz en 1952, Modern Portfolio Theory(MPT), el cual en esencia muestra la manera de lograr el máximo rendimiento posible de un portafolio, dadoun nivel determinado de riesgo, e indica las ventajas de una apropiada diversificación del portafolio. El período analizado corresponde a la última década del siglo XX, la cual estuvo marcada en Colombia con variaciones importantes en el desempeño económico del país, y al mismo tiempo, con cambios notables en la importancia e institucionalidad del mercado de valores. No obstante lo anterior, el mercado de valores colombiano continúa caracterizándose por su precariedad. En efecto, la capitalización global del mercado representa únicamente el 13 porciento del PIB, muy por debajo del nivel de otros países latinoamericanos.iPor otro lado, la economía norteamericana mostró ininterrumpidamente en el mismo período un nivel de crecimiento sin precedentes, al mismo tiempo que los desarrollos tecnológicos en las áreas de comunicación y computación permitieron masificar e internacionalizar aún más el mercado de valores.La aplicación del modelo de Markowitz debe brindar herramientas para el análisis del riesgo y toma de decisiones de inversión condicionada al grado de aversión al riesgo del inversor. El documento finaliza con una comparación real, partiendo de una inversión supuesta en carteras nacionales e internacionales. 18 páginas Digital application/pdf spa Universidad Icesi Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas Santiago de Cali ESTUDIOS GERENCIALES Estudios Gerenciales - No. 83 http://hdl.handle.net/10906/271 105 123 EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ info:eu-repo/semantics/openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 Discusión sobre la teoría moderna del portafolio. Aplicación de la internacionalización del portafolio, incluyendo el caso colombiano, Comunidad Universidad Icesi – Investigadores senio80701@bancolombia.com 83 Frontera eficiente Teoría moderna de portafolios Riesgo sistemático Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas Producción intelectual registrada - Universidad Icesi Estudios Gerenciales http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 Artículo info:eu-repo/semantics/publishedVersion http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 info:eu-repo/semantics/articleopen.access