Alonso Cifuentes, Julio CésarSemaán R., Paul2025-08-122025-08-122010-07-019789588357294https://hdl.handle.net/10906/130435El análisis empírico de la realidad a la luz de la teoría es cada día más una parte fundamental en la formación de un economista. La microeconomía, la macroeconomía y todo el andamiaje teórico de los programas de pregrado son complementados con la econometría para constituir la “caja de herramientas” de un economista. Así la econometría no se puede entender como un fin, sino como un medio para encontrar las regularidades presentes en una realidad. Este libro pretende cumplir dos funciones. La primera es convertirse en un documento de consulta para economistas que desean emplear métodos econométricos convencionales y una herramienta gratuita como EasyReg. La segunda función es complementar un libro de texto convencional de econometría brindando el puente entre la teoría econométrica y la práctica econométrica mediante el uso del paquete econométrico gratuito EasyReg. Así, este libro no pretende ser un sustituto de los manuales de econometría actualmente disponibles en el mercado, sino un complemento a estos.I El modelo de regresión múltiple -- 1. Modelo de regresión múltiple -- 1.1. Introducción -- 1.2. El modelo de regresión múltiple -- 1.2.1. Supuestos -- 1.2.2. Método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) -- 1.2.3. Propiedades de los estimadores MCO -- 1.3. Ley de Okún en Colombia -- 1.3.1. Lectura de datos -- 1.3.2. Transformación de datos -- 1.3.3. Estimación del modelo -- 1.4. Ejercicios -- 1.5. Apéndice -- 2. Inferencia y análisis de regresión -- 2.1. Introducción -- 2.2. Pruebas individuales sobre los parámetros -- 2.3. Descomposición de la variación de la variable dependiente -- 2.4. Pruebas conjuntas sobre los parámetros -- 2.5. Prueba de Wald y su relación con la prueba F -- 2.6. Restricciones lineales sobre los parámetros con EasyReg -- 2.7. Ejercicios -- 2.8. Apéndice -- 3. Variables dummy -- 3.1. Introducción -- 3.2. Usos de las variables dummy -- 3.3. Relación entre la economía mundial y la colombiana -- 3.3.1. Creación de las variables dummy -- 3.3.2. Estimación del modelo -- 3.4. Ejercicios -- II Problemas econométricos -- 4. Multicolinealidad -- 4.1. Introducción -- 4.2. Los diferentes grados de multicolinealidad -- 4.2.1. Multicolinealidad perfecta -- 4.2.2. Consecuencias de la multicolinealidad no perfecta -- 4.3. Pruebas para la detección de multicolinealidad -- 4.3.1. Prueba del determinante de la matriz de correlaciones de las X ́s -- 4.3.2. Prueba de Belsley -- Kuh y Welsh (1980) -- 4.3.3. Prueba de correlaciones entre los β ′ s estimados -- 4.4. Análisis del efecto discriminatorio de género en las diferencias salariales en Colombia -- 4.4.1. Creación de variables dummy en Excel -- 4.4.2. Pruebas de multicolinealidad -- 4.5. Ejercicios -- 5. Heteroscedasticidad -- 5.1. Introducción -- 5.2. Pruebas para la detección de heteroscedasticidad -- 5.2.1. Prueba de Goldfeld y Quandt -- 5.2.2. Prueba de Breusch-Pagan -- 5.2.3. Prueba de White -- 5.3. Solución a la heteroscedasticidad -- 5.3.1. Solución por mínimos cuadrados ponderados -- 5.3.2. Corrección de White -- 5.4. Análisis del efecto discriminatorio de género en las diferencias salariales en Colombia -- 5.4.1. Análisis gráfico de los residuos -- 5.4.2. Pruebas de heteroscedasticidad -- 5.4.3. Solución al problema de heteroscedasticidad -- 5.5. Ejercicios -- 5.6. Apéndice -- 6. Autocorrelación -- 6.1. Introducción -- 6.2. Pruebas para la detección de autocorrelación -- 6.2.1. Prueba de Rachas (Runs test) -- 6.2.2. Prueba de Durbin-Watson -- 6.2.3. Prueba h de Durbin -- 6.2.4. Prueba de Box-Pierce y Ljung-Box -- 6.2.5. Prueba de Breusch-Godfrey -- 6.3. Solución a la autocorrelación -- 6.3.1. Solución por diferencias generalizadas -- 6.3.2. Método de Durbin -- 6.4. Sostenibilidad de la política fiscal en Colombia -- 6.4.1. Análisis gráfico de los residuos y prueba de Durbin-Watson -- 6.4.2. Prueba de Box-Pierce -- Ljung-Box y gráfico de las autocorrelaciones -- 6.4.3. Prueba de Rachas -- 6.4.4. Prueba de Breusch-Godfrey -- 6.4.5. Método de corrección de Durbin -- 6.5. Ejercicios -- 6.6. Apéndice -- III Otros modelos econométricos -- 7. Modelos Logit y Probit -- 7.1. Introducción -- 7.2. Modelo Probit -- 7.3. Modelo Logit -- 7.4. Comentarios sobre los modelos Probit y Logit -- 7.5. Determinantes de la probabilidad de jugar chance -- 7.5.1. Estimación del modelo Probit por el método de máxima verosimilitud -- 7.5.2. Estimación del modelo Logit por el método de máxima verosimilitud -- 7.6. Ejercicios -- Respuestas capítulo 8 -- Respuestas capítulo 9. Cuadro 9.15: Efectos marginales modelo Probit -- Cuadro 9.16: Efectos marginales modelo Logit -- Cuadro 9.17: Resumen de las ecuaciones -- Cuadro 9.18: Resultados de las estimaciones -- Cuadro 9.19: Resultados de las estimaciones -- Bibliografía -- Índice alfabético256 páginasapplication/pdfspaEL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. 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