Mora Rodríguez, Jhon James2017-11-292017-11-292007-03-101900-1568http://www.webmeets.com/lacea-lames/2008/prog/viewpaper.asp?pid=89http://hdl.handle.net/10906/82342Sample selection bias is commonly used in economic models based on micro data. Despite the continuous generalization of panel data surveys, most countries still collect microeconomic information on the behavior of economic agents by means of repeated independent and representative cross-sections. This paper discusses a simple testing procedure for sample selection bias in pseudo panels. In the context of conditional mean independence panel data models we describe a pseudo panel model in which under convenient expansion of the original specification with a selectivity bias correction term the method allows us to use a Wald test of H0: as a test of the null hypothesis of absence of sample selection bias. We show that the proposed selection bias correction term is proportional to Inverse Mills ratio with an argument equal to the normit of a consistent estimation of the observed proportion of individuals in each cohort. This finding can be considered a cohort counterpart of Heckmans selectivity bias correction for the individual case and generalizes to some extent previous existing results in the empirical labour literature. Monte Carlo analysis shows the test does not reject the null for fixed T at a 5% significance level in finite samples and increases its power when utilizing cohort size corrections as suggested by Deaton (1985). As a side effect, our method enables us to make a consistent estimation of the pseudo panel parameters under rejection of the null26 páginasDigitalspaEL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Todo persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor.http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)Análisis discretoMétodo de Monte CarloEconomíaEconomicsEconometríaEconometrics modelsPrueba de selectividad diagonalModelos repetitivos de sección transversalhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2instname:Universidad Icesireponame:Biblioteca Digitalrepourl:https://repository.icesi.edu.co/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2