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Estadísticas de Momentos estocásticos de orden superior y la estimación de la volatilidad implícita : Aplicación de la expación de Edgeworth en el modelo Black-Scholes.

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Momentos estocásticos de orden superior y la estimación de la volatilidad implícita : Aplicación de la expación de Edgeworth en el modelo Black-Scholes. 0

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