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Momentos estocásticos de orden superior y la estimación de la volatilidad implícita : Aplicación de la expación de Edgeworth en el modelo Black-Scholes.
Silverio Milanesi, Gastón
1-oct-2014
Estudios Gerenciales - No. 88 - Julio/Septiembre 2003
Universidad Icesi
1-jul-2003
Caso de estudio. No me lo cambie
Muñoz Sánchez, Iván
;
Trujillo, Mauricio
;
Rietman, Eduardo
;
Ramírez, James
15-abr-1998
Discover
Autor
35
Universidad Icesi
6
Velásquez Vásquez, Francisco Orlando
4
Franco G., Carlos Alberto
3
Barona Z., Bernardo
3
Cuevas Villegas, Carlos Fernando
3
Hurtado Ayala, Andrea
3
Montilla Galvis, Omar de Jesús
.
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Tipo de documento
197
Artículo
31
Revista
Materia / Palabra clave
231
Producción intelectual registrada...
192
Estudios Gerenciales
20
Economía
19
Business
19
Negocios y management
17
Economics
15
Colombia
.
siguiente >
Fecha de publicación
103
2010 - 2015
93
2000 - 2009
37
1998 - 1999
Tiene archivos
233
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