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http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/64629
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.author | Maya Ochoa, Cecilia | spa |
dc.contributor.author | Montoya Madrigal, Lina María | spa |
dc.contributor.author | Jaramillo Ospina, Catalina María | spa |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees | spa |
dc.date.accessioned | 2011-12-13T15:57:51Z | - |
dc.date.available | 2011-12-13T15:57:51Z | - |
dc.date.issued | 2011-07-06 | - |
dc.identifier.issn | 01235923 | - |
dc.identifier.other | http://hdl.handle.net/10906/64629 | - |
dc.identifier.uri | http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/1108 | - |
dc.description | El artículo indaga sobre la existencia de ganancias para un inversionista local en términos de eficiencia, minimizando la volatilidad del portafolio, a partir de la cobertura del riesgo cambiario inherente. Para la estimación del portafolio óptimo de mínima varianza se utiliza una metodología robusta la cual permite hacer inferencia estadística acerca de si la diversificación internacional reduce el riesgo para un inversionista local. La metodología se aplica a portafolios de acciones en el caso de un inversionista colombiano y uno mexicano, para concluir que el empleo de coberturas cambiarias puede reducir el riesgo, con la posible excepción de que la correlación entre la divisa y el índice local sea bastante negativa, lo cual haría más conveniente dejar el portafolio sin cubrir. | spa |
dc.description.abstract | This study looks for gains in terms of efficiency for local investors with an internationally diversified portfolio by hedging the exchange risk. To estimate an optimum portfolio with a minimum variance we used a robust methodology which allowed us to make statistical inference and prove that international diversification reduces portfolio risk for local investors. This methodology is applied to stock portfolios held by a Colombian and a Mexican investor, and the conclusion is that hedging exchange rate risk can reduce the risk of the portfolio, with the possible exception of a high negative correlation between the exchange rate and the local stock index. | eng |
dc.format.extent | p. 83-103 | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Icesi | spa |
dc.relation.ispartof | ESTUDIOS GERENCIALES | - |
dc.relation.ispartof | ESTUDIOS GERENCIALES | spa |
dc.relation.ispartofseries | ESTUDIOS GERENCIALES;Vol. 27 No. 120 - Julio/Septiembre 2011 | - |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | DIVERSIFICACIÓN INTERNACIONAL | spa |
dc.subject | POLÍTICA CAMBIARIA | spa |
dc.subject | REDISTRIBUCIÓN DE LA RENTA | spa |
dc.subject | INTERNATIONAL DIVERSIFICATION | eng |
dc.subject | VARIABLE INCOME | eng |
dc.subject | VOLATILITY | eng |
dc.subject | EXCHANGE RATE RISK HEDGING | eng |
dc.title | ¿Existen ganancias por la cobertura de riesgo cambiario en un portafolio de acciones global, desde la perspectiva de un inversionista colombiano? | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.audience | Comunidad Universidad Icesi | spa |
dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=237820 | - |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.creator.email | cmaya@eafit.edu.co | spa |
dc.creator.email | cjarami5@eafit.edu.co | spa |
dc.creator.email | lmontoy4@eafit.edu.co | spa |
dc.citation.volume | 27 | - |
dc.citation.issue | 120 | - |
dc.citation.spage | 83 | - |
dc.citation.epage | 103 | - |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | - |
dc.publisher.place | Universidad Icesi | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | - |
dc.type.local | Artículo | spa |
dc.identifier.instname | instname: Universidad Icesi | - |
dc.identifier.reponame | reponame: Biblioteca Digital | - |
dc.identifier.repourl | repourl: https://repository.icesi.edu.co/ | - |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | - |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | - |
Aparece en las colecciones: | Estudios gerenciales Vol. 27 No. 120 |
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