| Title: | Estudio de Monte Carlo para comparar 8 pruebas de normalidad sobre residuos de mínimos cuadrados ordinarios en presencia de procesos autorregresivos de primer orden. |
| Authors: | Alonso Cifuentes, Julio César
Montenegro, Sebastián |
| Issue Date: | 1-Jul-2015 |
| Publisher: | Universidad Icesi |
| Keywords: | Producción intelectual registrada - Universidad Icesi
Simulación Monte Carlo
Modelos autorregresivos
Muestra
Simulación
Análisis de regresión |
| Abstract: | The objective of this study is to assess the statistical power and size of 8 normality tests in presence of
first-order autoregressive errors and different simple sizes. Using aMonte Carlo experiment, the following
tests were compared: Cramér-von Mises, Anderson-Darling, Lilliefors, Pearson, Shapiro-Wilk, ShapiroFrancia,
Jarque-Bera and D’Agostino-Pearson. Our results show 4 relevant findings: First, an asymmetrical
effect of autocorrelation on the power and size of the tests. Second, the statistical size of all tests is affected
by the autocorrelation. Third, none of the tests has greater power than the others. Fourth, the power of
the normality test decreases as sample size decreases. |
| Description: | Este estudio tiene como objetivo evaluar el poder y tamano de 8 pruebas de normalidad en la pre- ˜
sencia de errores autorregresivos de orden uno y diferentes tamanos de muestra. Para lograr este ˜
objetivo se emplean simulaciones de Monte Carlo evaluando las siguientes pruebas: Cramér-von Mises,
Anderson-Darling, Lilliefors, Pearson, Shapiro-Wilk, Shapiro-Francia, Jarque-Bera y D’Agostino-Pearson.
Los resultados muestran 4 aspectos importantes: primero, el efecto de la autocorrelación sobre el tamano˜
y el poder de las pruebas es asimétrico. Segundo, el tamano de todas las pruebas se distorsionan en pre- ˜
sencia de autocorrelación fuerte. Tercero, ninguna de las pruebas tiene un mejor poder que las demás.
Cuarto, cuando la muestra es pequena, las pruebas de normalidad estudiadas tienen un poder muy bajo. |
| URI: | http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/2059 |
| ISSN: | 01235923 |
| metadata.dc.rights: | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Todo persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. |
| metadata.dc.identifier.OLIB: | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=276454 |
| metadata.dc.identifier.doi: | https://doi.org/10.1016/j.estger.2014.12.003 |
| Appears in Collections: | Estudios gerenciales Vol. 31 No. 136
Nuevo conocimiento - EPPMC
|
