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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorBuenaventura Collazos, Guillermo Andrésspa
dc.creatorRuíz Reyes, Albertospa
dc.date.accessioned2016-04-01T07:30:30Z-
dc.date.available2015-01-01spa
dc.date.available2016-04-01T07:30:30Z-
dc.date.issued2015-01-01spa
dc.identifier.other280082spa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10906/79194-
dc.descriptionEste documento presenta un análisis del riesgo sistémico entre índices bursátiles de Estados Unidos, Europa, Japón y Latinoamérica y diferentes portafolios de acciones, clasificadas por liquidez y ponderadas por capitalización de mercado. Se encontró, mediante la validación de una hipótesis con tres métodos diferentes, que los indicadores de riesgo de los índices bursátiles sí se pueden tomar como una medida del riesgo sistémico, el cual afectará a las acciones, grupos de acciones y al mercado en general. Adicionalmente este estudio muestra la relación positiva y altamente significativa, que existe entre el riesgo sistémico y el riesgo país.spa
dc.description.abstractThis paper presents an analysis of systemic risk among stock indices of the US, Europe, Japan and Latin America and different stock portfolios, sorted by liquidity and weighted by market capitalization. It was found by validating a hypothesis using three different methods, that the indicators of risk of stock indices itself can be taken as a measure of systemic risk, which will affect the actions, action groups and the market in general. In addition, this study shows the positive and highly significantrelationship between systemic risk and country risk.eng
dc.formatpdfspa
dc.format.extent92 páginasspa
dc.format.mediumDigitalspa
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad Icesispa
dc.rightsEL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Todo persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor.spa
dc.subjectPrueba de hipótesis estadísticaspa
dc.subjectIndicadores bursátilesspa
dc.subjectPortafolio de accionesspa
dc.subjectCorrelación (Estadística)spa
dc.subjectTrabajos de gradospa
dc.subjectAdministraciónspa
dc.subjectDepartamento de Gestión Organizacionalspa
dc.subjectProducción intelectual registrada - Universidad Icesispa
dc.titleAnálisis del riesgo sistémico en portafolios de índices bursátilesspa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.audienceComunidad Universidad Icesi – Estudiantesspa
dc.identifier.OLIBhttp://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=280082spa
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Administrativas y Económicasspa
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.type.spaTrabajo de gradospa
dc.contributor.roleAsesor Tesisspa
dc.creator.degreearuiz58@hotmail.com-
dc.creator.degreeAdministrador de Empresasspa
dc.creator.degreearuiz58@hotmail.comspa
dc.creator.degreeAdministrador de Empresasspa
dc.publisher.programAdministración de Empresasspa
dc.publisher.departmentDepartamento de Gestión Organizacionalspa
dc.coverageCali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees.spa
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
dc.pubplaceSantiago de Calispa
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