Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/82370
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alonso Cifuentes, Julio César | spa |
dc.contributor.author | Chaves Echeverri, Juan Manuel | spa |
dc.coverage.spatial | Stockton de Lat: 37 57 00 N degrees minutes Lat: 37.9500 decimal degrees Long: 121 17 00 W degrees minutes Long: -121.2833 decimal degrees | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-11T15:47:24Z | - |
dc.date.available | 2017-12-11T15:47:24Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-01 | - |
dc.identifier | 10.18374/RBR-15-1.2 | - |
dc.identifier.issn | 1546-2609e | - |
dc.identifier.issn | 2378-9670 | - |
dc.identifier.other | http://www.iabe.org/domains/IABE-DOI/article.aspx?DOI=RBR-15-1.2 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/82370 | - |
dc.description.abstract | This document evaluates the performance of 36 different approaches for the estimation of the Value at Risk (VaR), parametric and non-parametric, of a representative portfolio for 5 Latin American countries (Argentina, Brazil, Chile, Colombia and Peru) with and without the day of the week effects (DOW). After finding the approach that better captures the risk set out for each portfolio we found that the inclusion of the day-of-the- week effect do not improve the risk metrics in Brazil and Argentina; but it does contribute in the case of Colombia, Chile and Peru. | - |
dc.format.extent | 22 páginas | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
dc.language.iso | eng | eng |
dc.publisher | International Academy of Business and Ecomomics | eng |
dc.relation.ispartof | Review of Business Research, Vol. 15, No. 1 - 2015 | - |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Todo persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Economía | spa |
dc.subject | Economics | eng |
dc.subject | Administración de riesgos | spa |
dc.subject | Evaluación de riesgos | spa |
dc.subject | Valor en riesgo | spa |
dc.subject | Riesgo (Finanzas) | spa |
dc.subject | Análisis financiero | spa |
dc.subject | Argentina | spa |
dc.subject | Brasil | spa |
dc.subject | Chile | spa |
dc.subject | Colombia | spa |
dc.subject | Perú | spa |
dc.title | Using the day-of-the-week effect to improve the value at risk estimation for 5 Latin American countries | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | eng |
dc.audience | Comunidad Universidad Icesi | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.publisher.program | Economía | spa |
dc.publisher.department | Departamento de Economía | spa |
dc.creator.email | jcalonso@icesi.edu.co | - |
dc.creator.email | juanmanuelchaves@gmail.com | - |
dc.citation.volume | 15 | - |
dc.citation.issue | 1 | - |
dc.citation.spage | 15 | - |
dc.citation.epage | 36 | - |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.18374/RBR-15-1.2 | - |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | - |
dc.publisher.place | Stockton | eng |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | - |
dc.type.local | Artículo | spa |
dc.identifier.instname | instname: Universidad Icesi | - |
dc.identifier.reponame | reponame: Biblioteca Digital | - |
dc.identifier.repourl | repourl: https://repository.icesi.edu.co/ | - |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | - |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | - |
Aparece en las colecciones: | Nuevo conocimiento - EPPMC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
documento.html | 283 B | HTML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons