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http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/82392
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.author | Rivera Cadavid, Leonardo | spa |
dc.contributor.author | Manotas Duque, Diego Fernando | spa |
dc.coverage.spatial | Canada de Lat: 60 00 00 N degrees minutes Lat: 60.0000 decimal degrees Long: 096 00 00 W degrees minutes Long: -96.0000 decimal degrees | spa |
dc.date.accessioned | 2017-12-12T20:46:18Z | - |
dc.date.available | 2017-12-12T20:46:18Z | - |
dc.date.issued | 2010-05-07 | - |
dc.identifier.isbn | 9780615365657 | - |
dc.identifier.other | https://www.pomsmeetings.org/confpapers/015/015-0399.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/82392 | - |
dc.description.abstract | This paper evaluates the performance of 16 different parametric, nonparametric and one semi-parametric specifications to calculate the Value at Risk (VaR) for the Colombian Exchange Market Index (IGBC). Using high frequency data (10-minute returns), we model the variance of the returns using GARCH and TGARCH models, that take in account the leverage effect, the day-of-the-week effect, and the hour-of-the-day effect. We estimate those models under two assumptions regarding returns’ behavior: Normal distribution and t distribution. This exercise is performed using two different ten-minute intraday samples: 2006-2007 and 2008-2009. For the first sample, we found that the best model is a TGARCH(1,1) without day-of the week or hour-of-the-day effects. For the 2008-2009 sample, we found that the model with the correct conditional VaR coverage would be the GARCH(1,1) with the day-of-the-week effect, and the hour-of-the-day effect. Both methods perform better under the t distribution assumption | spa |
dc.format.extent | 14 páginas | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.language.iso | eng | spa |
dc.publisher | Production and Operations Management Society | spa |
dc.relation.ispartof | 21th Annual Conference of the Production and Operations Management Society - 2010 | - |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Todo persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Capital de trabajo | spa |
dc.subject | Gestión de proyectos | spa |
dc.subject | Ingeniería de producción | spa |
dc.subject | Production engineering | spa |
dc.subject | Costos de produccion | spa |
dc.subject | Inversión | spa |
dc.title | Working Capital Exposure: A Methodology to Control Economic Performance in Production Environment Projects | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | spa |
dc.audience | Todo Público | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.publisher.department | Departamento de Ingeniería Industrial | spa |
dc.creator.email | manotas@pino.univalle.edu.c | spa |
dc.rights.license | Atribuci�n-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | - |
dc.publisher.place | Canada | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | - |
dc.type.local | Documento de conferencia | spa |
dc.identifier.instname | instname: Universidad Icesi | - |
dc.identifier.reponame | reponame: Biblioteca Digital | - |
dc.identifier.repourl | repourl: https://repository.icesi.edu.co/ | - |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | - |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | - |
Aparece en las colecciones: | Apropiación social del conocimiento - i2T |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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rivera_working_capital_2010.pdf | 97.63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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