Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/83431
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Manco López, Oscar | spa |
dc.contributor.author | Medina Hurtado, Santiago | spa |
dc.contributor.author | Botero, Oscar | spa |
dc.contributor.author | Legendre, François | spa |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | spa |
dc.date.accessioned | 2018-04-30T16:17:51Z | - |
dc.date.available | 2018-04-30T16:17:51Z | - |
dc.date.issued | 2018-01-01 | - |
dc.identifier.issn | 0123-5923 | - |
dc.identifier.other | http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/83431 | - |
dc.identifier.uri | https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/2659 | - |
dc.description | In this article we propose a new methodology for measuring companies with financial risk exposure, based on the concept of duration in assets and liabilities management that can be applied in corporate portfolios. Risk indicators in banks usually try to measure the dynamic of accounts in the income statement and capital levels. With this research, we demonstrate how the methodology can be applied from banks to any company or industry sector. Then, we compare the methods for managing accounts in financial institutions and also identifying their adaptability to any type of corporation. We also made a comparison between the management elements used in financial markets and organizations assets, verifying their adaptability level. Finally, we present a real case study. | spa |
dc.description.abstract | In this article we propose a new methodology for measuring companies with financial risk exposure, based on the concept of duration in assets and liabilities management that can be applied in corporate portfolios. Risk indicators in banks usually try to measure the dynamic of accounts in the income statement and capital levels. With this research, we demonstrate how the methodology can be applied from banks to any company or industry sector. Then, we compare the methods for managing accounts in financial institutions and also identifying their adaptability to any type of corporation. We also made a comparison between the management elements used in financial markets and organizations assets, verifying their adaptability level. Finally, we present a real case study. | spa |
dc.format.extent | 23 páginas | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.language.iso | eng | spa |
dc.publisher | Universidad Icesi | spa |
dc.relation.ispartof | Estudios Gerenciales, Vol. 34, No.146 - 2018 | - |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos. Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Valoración de riesgos | spa |
dc.subject | Riesgo financiero | spa |
dc.subject | Indicadores financieros | spa |
dc.subject | Mercados financieros | spa |
dc.subject | Portafolio financiero | spa |
dc.title | Risk assessment methodology: implementation of duration gap in corporate portfolios in order to reduce the systemic risk | spa |
dc.title.alternative | Metodología de valoración de riesgos: implementación del gap de duraciones en portafolios corporativos con el fin de reducir el riesgo sistémico | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.audience | Comunidad Universidad Icesi - Investigadores | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.program | Economía | spa |
dc.publisher.department | Departamento de Economía | spa |
dc.creator.email | osmalo@gmail.com | spa |
dc.citation.volume | 34 | spa |
dc.citation.issue | 146 | spa |
dc.citation.spage | 34 | spa |
dc.citation.epage | 41 | spa |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.18046/j.estger.2018.146.2659 | - |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | - |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | - |
dc.type.local | Artículo | spa |
dc.identifier.instname | instname: Universidad Icesi | - |
dc.identifier.reponame | reponame: Biblioteca Digital | - |
dc.identifier.repourl | repourl: https://repository.icesi.edu.co/ | - |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | - |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | - |
Aparece en las colecciones: | Estudios gerenciales Vol. 34 No. 146 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
documento.html | 373 B | HTML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons