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http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/84372
Título : | Evaluación de la frontera eficiente de media varianza utilizado diferentes medidas de riesgo |
Autor : | Taype Huaman, Irvin |
Colaborador: | Rodríguez Ramos, Yeny Esperanza |
Fecha de publicación : | 1-ene-2018 |
Editorial : | Universidad Icesi |
Palabras clave : | Frontera eficiente Portafolios Finanzas Medición de riesgo Riesgo financiero Toma de decisiones Factor riesgo empresarial Tésis Contable y Financiera Departamento Contable y Financiero |
Resumen : | El objetivo general del presente trabajo consiste en realizar un análisis del efecto de la variable riesgo en la construcción de la frontera eficiente de Markowitz , y realizar una comparación entre ellas, utilizando medidas de cuantificación de distancias . Para cumplir con este propósito se realizó el anális is histórico de los precios diarios de las acciones que conforman e l índice S&P500 para el periodo entre enero 2015 y diciembre 2017, y para co nstituir el portafolio, se utilizó la razón de Sharpe para seleccionar cinco acciones . Adicionalmente se utilizar on los diferentes métodos de medición de riesgo para construir las fronteras eficientes y evaluar su desplazamiento. |
URI : | http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/84372 |
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Aparece en las colecciones: | Finanzas - Tesis |
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