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http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/85412
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.advisor | Rodríguez Ramos, Yeny Esperanza | spa |
dc.contributor.author | Villamil Rodríguez, Juan Nicolás | spa |
dc.contributor.author | Martínez Bolaños, William | spa |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-11T07:34:44Z | - |
dc.date.available | 2019-01-01 | - |
dc.date.available | 2020-02-11T07:34:44Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-01 | - |
dc.identifier.other | 324326 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/85412 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación está basada en la utilización de diferentes medidas de riesgo para la construcción de portafolios eficientes compuestos por activos riesgosos digitales, específicamente criptomonedas. Las medidas de riesgo utilizadas son: desviación estándar, lower partial moments (LPM), behavioural sigma. Estas medidas fueron aplicadas por su funcionalidad en distribuciones de datos no normales, pues los retornos de las criptomonedas estudiadas presentaban esta anomalía y también porque tienen en cuenta variables estadísticas adicionales que deben ser consideradas por cualquier tipo de inversionista. La metodología utilizada en esta investigación se basa un modelo de optimización para la selección de portafolios eficientes con una matriz de riesgo distinta por cada medida de riesgo utilizada, con el objetivo de realizar una comparación respecto a la rentabilidad esperada y estructuración interna de dichos portafolios. Inicialmente, analizamos estadísticamente las 18 criptomonedas con mayor tiempo en el mercado. Luego, construimos portafolios eficientes de media- varianza, pero cambiando la varianza por diferentes medidas de riesgo. Nosotros encontramos que, los portafolios eficientes de criptomonedas generados a partir de la medida de riesgo Behavioural Sigma alcanzan la rentabilidad más alta que los generados con las medidas de riesgo Varianza y LPM. Además, se encuentra que utilizando Behavioural Sigma la diversificación resulta ineficiente en la estructuración de portafolios compuestos con estas criptomonedas, pues, aun no tomándola en cuenta, se pueden alcanzar mejores rentabilidades esperadas y niveles de riesgo en los portafolios que con las medidas de riesgo varianza y LPM que si la considera. No obstante, esto se cumple solo para portafolios de bajo riesgo, pero es lo que en promedio a la mayoría de los inversionistas les interesa: menores riesgos, mayores rentabilidades. | - |
dc.format.extent | 29 páginas | - |
dc.format.medium | Digital | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universidad Icesi | - |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos. Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Portafolios | - |
dc.subject | Administración de riesgos | - |
dc.subject | Mercado financiero | - |
dc.subject | Trabajos de grado | - |
dc.subject | Criptomonedas | - |
dc.subject | Economía | - |
dc.subject | Departamento de Economía | - |
dc.title | Portafolios eficientes con diferentes medidas de riesgo : aplicación en criptomonedas | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=324326 | - |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | - |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.contributor.role | Asesor Tesis | - |
dc.publisher.department | Departamento de Economía | - |
dc.rights.license | Atribuci�n-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | - |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | - |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | - |
dc.type.local | Trabajo de grado | - |
dc.identifier.instname | instname: Universidad Icesi | - |
dc.identifier.reponame | reponame: Biblioteca Digital | - |
dc.identifier.repourl | repourl: https://repository.icesi.edu.co/ | - |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | - |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | - |
Aparece en las colecciones: | Economía - Tesis |
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