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http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/88925
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.author | Ichimura, Denis | - |
dc.contributor.author | Videira, Raphael | - |
dc.contributor.author | Ripamonti, Alexandre | - |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees | spa |
dc.date.accessioned | 2021-10-12T22:19:08Z | - |
dc.date.available | 2021-10-12T22:19:08Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-01 | - |
dc.identifier.issn | 0123-5923 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/88925 | - |
dc.description.abstract | This paper has the goal of analyzing the association between asymmetric information, measured by Corwin-Schultz bid ask spread estimator, and stock prices in the Brazilian stock market. Daily data from 64 corporations over a period of 10 years were examined using the Johansen-Fisher panel cointegration technique in order to assess the validity of asymmetric information measurements in shorter periods than in previous studies. The results indicate that asymmetric information anticipates stock prices over a period of up to two days in a theoretically consistent way. Future research may control the results via traditional finance variables. | spa |
dc.description.abstract | Este trabajo tuvo como objetivo analizar la asociación entre información asimétrica, medida a través del estimador Corwin-Schultz, y las cotizaciones bursátiles en el mercado de valores brasileño. Los datos diarios de 64 empresas, en un período de 10 diez años, se examinaron utilizando la técnica de cointegración de panel de Johansen-Fisher para evaluar la validez de una medida de información asimétrica en períodos más cortos que los estudios anteriores. Los resultados indican que la información asimétrica anticipa los precios de las acciones en un período de hasta dos días, de una manera teóricamente consistente. Las investigaciones futuras deberían controlar los resultados mediante variables financieras tradicionales. | spa |
dc.format.extent | 7 páginas | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.language.iso | eng | spa |
dc.publisher | Universidad Icesi | spa |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos. Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | spa |
dc.subject | Precios de las acciones | spa |
dc.subject | Información asimétrica | spa |
dc.subject | Estimador Corwin-Schultz. | spa |
dc.subject | Precios | spa |
dc.subject | Acciones en Brasil | spa |
dc.subject | Mercado de valores | spa |
dc.subject | Cotizaciones bursátiles | spa |
dc.subject | Variables financieras | spa |
dc.subject | Mercado brasileño | spa |
dc.subject | Brasil | spa |
dc.subject | Inversión | spa |
dc.subject.lcsh | Markets | spa |
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dc.subject.lcsh | Stock quotations | spa |
dc.subject.lcsh | Stocks - Prices | spa |
dc.subject.lcsh | Brazil | spa |
dc.subject.lcsh | Price indexes | spa |
dc.title | Asymmetric information and daily stock prices in Brazil. | spa |
dc.title.alternative | Información asimétrica y precios diarios de acciones en Brasil. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.audience | Comunidad Universidad Icesi - Investigadores | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.18046/j.estger.2020.157.3924 | - |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | - |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.subject.proposal | Precios de las acciones | spa |
dc.subject.proposal | Información asimétrica | spa |
dc.subject.proposal | Estimador Corwin-Schultz. | spa |
dc.subject.armarc | Mercados | spa |
dc.subject.armarc | Mercado de valores | spa |
dc.subject.armarc | Mercado monetario | spa |
dc.subject.armarc | Mercado de capitales | spa |
dc.subject.armarc | Cotizaciones de acciones | spa |
dc.subject.armarc | Acciones (Bolsa) - Precios | spa |
dc.subject.armarc | Brasil | spa |
dc.subject.armarc | Índices de precios | spa |
dc.subject.lcshuri | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85081355 | spa |
dc.subject.lcshuri | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85128191 | spa |
dc.subject.lcshuri | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85086803 | spa |
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dc.subject.lcshuri | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85106612 | spa |
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dc.subject.ocde | Mercado financiero | spa |
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dc.subject.jel | C33 Panel data model | spa |
dc.subject.jel | D82 Asymmetric and private information | spa |
dc.subject.jel | G32 Value of firms | spa |
dc.subject.jel | G32 Financial risk and risk management | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | spa |
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dc.identifier.reponame | reponame: Biblioteca Digital | spa |
dc.identifier.repourl | repourl: https://repository.icesi.edu.co/ | spa |
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dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.relation.ispartofjournal | Estudios gerenciales Vol. 36, No. 157 - 2020 | - |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Aparece en las colecciones: | Estudios gerenciales Vol. 36 No. 157 |
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Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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documento.html | Información asimétrica | 303 B | HTML | Visualizar/Abrir |
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