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Asimetría y curtosis en el modelo binomial para valorar opciones reales: caso de aplicación para empresas de base tecnológica
Silverio Milanesi, Gastón
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Momentos estocásticos de orden superior y la estimación de la volatilidad implícita : Aplicación de la expación de Edgeworth en el modelo Black-Scholes.
Silverio Milanesi, Gastón
1-oct-2014
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1
Artículo
Materia / Palabra clave
2
Producción intelectual registrada...
1
Asimetría de información
1
Binomial
1
Edgeworth
1
Edgeworth expansion
1
Empresas
1
Implied volatility
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1
2013
1
2014
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