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http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/65036Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Alonso Cifuentes, Julio César | spa |
| dc.contributor.author | Semaán, Paul | spa |
| dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | spa |
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| dc.date.accessioned | 2012-01-30T14:29:26Z | - |
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| dc.date.available | 2012-01-30T14:29:26Z | - |
| dc.date.available | 2012-01-30T14:29:26Z | - |
| dc.date.issued | 2010-03-01 | - |
| dc.identifier.issn | 1794-029X | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/65036 | - |
| dc.description.abstract | En este documento continuamos en la discusión del VaR (Value at Risk) como medida de riesgo de mercado de los activos financieros. Ilustramos de manera práctica y detallada la estimación del VaR empleando la estimación de la varianza abandonando el supuesto de volatilidad constante. Emplearemos por lo tanto tres aproximaciones distintas: La estimación de la varianza móvil, estimación mediante medias móviles con ponderación exponencial (EWMA) y la estimación mediante modelos de la familia GARCH. Posteriormente realizamos pruebas de backtesting. Los ejemplos se realizan para la TCRM, los cálculos son realizados mediante el software gratuito R y los códigos de programación son también reportados. Este documento está dirigido a estudiantes de maestría en finanzas, maestría en economía y últimos semestres de pregrado en economía. Además por la sencillez del lenguaje, puede ser de utilidad para cualquier estudiante o profesional interesado en calcular las medidas mas empeladas de riesgo de mercado. | spa |
| dc.format.extent | 22 páginas | spa |
| dc.format.medium | Digital | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.relation.ispartof | Apuntes de economía; No. 22 - 2010 | - |
| dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
| dc.subject | Economía | spa |
| dc.subject | Economics | spa |
| dc.subject | VaR | spa |
| dc.subject | VALUE AT RISK | spa |
| dc.subject | APARCH | spa |
| dc.subject | EWMA | spa |
| dc.subject | VARIANZA MÓVIL | spa |
| dc.subject | RIESGO DE MERCADO | spa |
| dc.subject | TASA DE CAMBIO | spa |
| dc.subject | CÁLCULO | - |
| dc.subject | VOLATILIDAD | - |
| dc.title | Cálculo del VaR con volatilidad no constante en R. | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | spa |
| dc.audience | Comunidad Universidad Icesi | spa |
| dc.audience | Comunidad Universidad Icesi | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.creator.email | jcalonso@icesi.edu.co | spa |
| dc.creator.email | paulsemaan@correo.icesi.edu.co | spa |
| dc.rights.license | Atribuci�n-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | - |
| dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_8042 | - |
| dc.type.local | Documento de trabajo | spa |
| dc.identifier.instname | instname: Universidad Icesi | - |
| dc.identifier.reponame | reponame: Biblioteca Digital | - |
| dc.identifier.repourl | repourl: https://repository.icesi.edu.co/ | - |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | - |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | - |
| Aparece en las colecciones: | Apropiación social del conocimiento - EPPMC Apuntes de Economía- Seriadas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| alonso_calculo_var_2010.pdf.txt | 591.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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