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http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/67002
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Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.advisor | Alonso Cifuentes, Julio César | spa |
dc.contributor.author | Tamura Mazo, Sayuri Paola | spa |
dc.contributor.author | Castro Ramírez, John Wilmar | spa |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees | spa |
dc.date.accessioned | 2012-09-01T15:48:28Z | - |
dc.date.available | 2012-09-01T15:48:28Z | - |
dc.date.issued | 2011-06-07 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/67002 | - |
dc.description | El objetivo de este trabajo es evaluar diferentes metodologías para estimar el VaR de un portafolio compuesto por tres monedas, el peso colombiano, el real brasilero y el peso mexicano. La evaluación se hizo por medio de la comparación empírica de los siguientes métodos: Simulación Histórica, Volatilidad Constante, Promedio Móvil con Ponderaciones Exponenciales, y tres modelos Garch multivariados: Diagonal VECH, Constant Conditional Correlation y Diagonal BEKK. Por medio de las pruebas de Kupiec (1995), López (1998) y Christoffersen (1998) fue posible determinar que el modelo de Volatilidad Constante no ofrece la cobertura deseada y que el modelo GARCH multivariado Diagonal BEKK, de varianza no constante, ofrece la cobertura deseada y presenta menores pérdidas. | spa |
dc.description.abstract | The purpose of this paper is to evaluate different methods to estimate VaR for a portfolio of Colombian peso, Brazilian real and Mexican peso. The evaluation was done thru the empirical comparison of the following methods: Historical Simulation, Constant Volatility, EWMA, and three multivariate GARCH models: Diagonal VECH, Constant Conditional Correlation and Diagonal BEKK. Backtesting proved that the constant volatility model does not offer the coverage needed, but MGARCH model, Diagonal BEKK, outperformed the other models. | spa |
dc.format.extent | 20 p. | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Icesi | spa |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Producción intelectual registrada - Universidad Icesi | spa |
dc.subject | RIESGO FINANCIERO | spa |
dc.subject | RIESGO (FINANZAS) | spa |
dc.subject | VAR (VALOR EN RIESGO) | spa |
dc.subject | TASA DE CAMBIO | spa |
dc.subject | MERCADO BURSATIL | spa |
dc.subject | MEDICIÓN DE RIESGO | spa |
dc.subject | GARCH | spa |
dc.subject | BACKTESTING | spa |
dc.subject | Economía | - |
dc.subject | Economics | - |
dc.title | Comparación empírica de modelos de valor en riesgo (VAR) para un portafolio compuesto por el peso colombiano, el real brasilero y el peso mexicano | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?session=-1&infile=details.glu&loid=239640&rs=6441199&hitno=1 | - |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.contributor.role | Asesor | spa |
dc.creator.degree | Máster en Finanzas | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Administración | spa |
dc.creator.email | john.castro@correo.icesi.edu.co | spa |
dc.creator.email | sayuri.tamura@correo.icesi.edu.co | spa |
dc.rights.license | Atribuci�n-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | - |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | - |
dc.type.local | Tesis de maestría | spa |
dc.identifier.instname | instname: Universidad Icesi | - |
dc.identifier.reponame | reponame: Biblioteca Digital | - |
dc.identifier.repourl | repourl: https://repository.icesi.edu.co/ | - |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | - |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | - |
Aparece en las colecciones: | Finanzas - Tesis Formación de Recurso Humano - CPO |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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