Aplicación de las teorías de la firma: operacionalización del CAPM para empresas de Colombia y latinoamericanas
Fecha
2010-01-01
Autores
Director de tesis/Asesor
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Publicador
Universidad Icesi
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Resumen
Abstract
To calculate the CAPM, we need to know variables such as risk-free rate, beta and market premium. The calculation of these parameters is given generally for application in strong equity markets (near efficiency) which is not the case of emerging markets, for this reason, the paper proposes a methodology for calculating parameters of the CAPM for emerging countries to make recommendations to facilitate its implementation.
Resumo
Descripción
Para el cálculo del CAPM, es necesario conocer variables como la tasa libre de riesgo, el beta y la prima del mercado. El cálculo de éstos parámetros esta dado generalmente para su aplicación en
mercados de valores fuertes y sólidos (cercanos a la eficiencia) no siendo este el caso de los mercados de los países emergentes, por ésta razón, el trabajo
propone una metodología de cálculo de los
parámetros del CAPM para países emergentes con el fin de emitir recomendaciones que faciliten su aplicación.
Palabras clave
CAPM, BETA, Tasa libre de riesgo, Rentabilidad de mercado, Acciones, Países emergentes, Estimación, Retorno esperado, KE, Índices de las bolsas, Economía, Negocios y management,
Keywords
Market profitability, Risk free rate, Stocks, Emerging countries, Economics, Business
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OLIB
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