Estrategia de cobertura con productos derivados para el mercado energético colombiano
Archivos
Fecha
2014-01-01
Director de tesis/Asesor
Título de la revista
ISSN de la revista
Título del volumen
Publicador
Universidad Icesi
Editor
Compartir
Resumen
The development of the Colombian wholesale energy market has currently allowed it to trade electricity futures in local capital markets. This work aims to design a derivative, which has the price of electricity as the underlying. For this, we analyzed the time series of electricity price volatility modeling, and from this, an exotic barrier-type option was designed that shows how to use this type of financial products to cover risks from market agents
Abstract
Resumo
Descripción
El desarrollo que ha presentado el mercado mayorista de energía en Colombia ha permitido que hoy en día se estén negociando futuros de electricidad en el mercado de capitales local. Este trabajo tiene como objetivo diseñar un producto derivado en el que subyace el precio de la electricidad. Para esto, se analiza la serie de tiempo del precio de la electricidad para modelar su volatilidad; y a partir de esta, se diseña una opción exótica tipo barrera que muestra cómo se pueden usar este tipo de productos financieros en
la cobertura de riesgos de los agentes del mercado.
Palabras clave
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, Producción intelectual registrada - Universidad Icesi, Estudios Gerenciales, Volatilidad, Precio, Mercado, Electricity derivatives, Volatility, Spot price, Colombian electricity market
Keywords
Palavras-chave
Citación
Handle
ISBN
ISSN
01235923
URL
YouTube
Colecciones
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).