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Un modelo de predicciones diarias para contratos de futuros de azúcar

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dc.citation.issue2
dc.citation.volume6
dc.contributor.authorArcila Vásquez, Andrés Mauriciospa
dc.date.accessioned2016-03-29T03:51:53Z
dc.date.available2016-03-29T03:51:53Z
dc.date.issued2012-12-01
dc.description.abstractEl objetivo de este trabajo es estimar el mejor modelo que permita pronosticar los precios internacionales del azúcar en los mercados de Nueva York y Londres. Para ello, se busca alguna relación de largo plazo entre la cotización diaria del WTI y los precios del azúcar en esos dos mercados. Se concluye que no existe cointegración entre estas series, lo que indica la no existencia de dicha relación en el largo plazo. Para identificar la relación en el corto plazo se estimó un VAR diferenciando las series. Se encontró que un modelo ARIMA univariado es el mejor para predecir el precio internacional del azúcar.spa
dc.format.extent18 páginasspa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Icesi
dc.identifier.issn1692-8989
dc.identifier.otherhttp://ideas.repec.org/a/col/000411/010338.htmleng
dc.identifier.otherhttp://investigaciones.unitecnologica.edu.co/sites/investigaciones.unitecnologica.edu.co/files/Vol6No2.pdfspa
dc.identifier.reponamereponame:Biblioteca Digital
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.icesi.edu.co/
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10906/79131
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad Tecnológica de Bolívarspa
dc.relation.citationendpage51
dc.relation.citationstartpage33
dc.relation.ispartofEconomía & Región, Vol. 6, No. 2 - 2012spa
dc.rightsEL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos. Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor.spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subject.proposalCointegraciónspa
dc.subject.proposalAzúcarspa
dc.subject.proposalBienesspa
dc.subject.proposalPronósticosspa
dc.subject.proposalEconomíaspa
dc.subject.proposalEconometríaspa
dc.subject.proposalEconomicseng
dc.subject.proposalEconometrics modelseng
dc.subject.proposalContratosspa
dc.titleUn modelo de predicciones diarias para contratos de futuros de azúcarspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/articleeng
dc.type.localArtículospa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersioneng

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