2 resultados
Resultados de la búsqueda
Mostrando 1 - 2 de 2
Ítem Caso de estudio. Cómo crear un portafolio de inversión con las opciones que ofrecen los fondos de pensiones voluntarias en Colombia: el caso de Skandia: Caso de Estudio(Universidad Icesi, 2009-10-01) Camacho Roger, Virginia; Berggrun Preciado, LuisEste caso consiste en aplicar el modelo de construcción de portafolios de Markowitz (1952) para armar portafolios óptimos a partir de la mezcla de varias alternativas de inversión que ofrece un Fondo de Pensiones Voluntarias como Skandia, con diversas clases de riesgo, teniendo en cuenta el nivel de aversión al riesgo de los inversionistas. Este caso consiste em aplicar o modelo de construção de portafolios de Markowitz para armar portafolios ótimos a partir da mistura de várias alternativas de investimento que oferece um Fundo de Pensões Voluntárias como Skandia, com diversas classes de risco, tendo em conta o nível de aversão ao risco dos inversionistas.Ítem Performance Persistence : the case of colombia ’ s Pension and severance Pay funds Persistencia en el desemPeño : el caso de los fondos de Pensiones y cesantías de colombia(Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración, 2011-01-01) Berggrun Preciado, LuisThis paper studies performance persistence for mandatory, voluntary and severance pay funds in Colombia. We test for persistence in terms of raw and style-adjusted returns for consecutive and mul - tiple periods. This document also explores whether an investor following strategies based on persistence can attain statistical and economically significant excess returns. Our results indicate the presence of performance persistence for some funds in the very short run. However, investors pursuing portfolio strategies based on this sort of predictability would have been unable to obtain significant excess returns. More importantly, these findings support the notion of weak-form market efficiency.