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Ítem Comentario bursátil, 8 de enero de 2010(Universidad Icesi, 2010-01-08T21:31:10Z) Salón bursátil, Universidad IcesiAgenda Economica Mundial; Puntos de interes: razones financieras acciones indice Dow Jones; Mercado Colombiano; Commodities; Mercados InternacionalesÍtem Comentario bursátil, 15 de enero de 2010(Universidad Icesi, 2010-01-15T21:42:46Z) Peña Ríos, Diana MaríaContenido: Agenda Económica de Colombia; Puntos de interes: Comportamiento principales divisas frente al dolar en el año 2009; Mercado Colombiano; Commodities; Mercados internacionales
Ítem Modelos de valoración de opciones sobre títulos de renta fija : aplicación al mercado colombiano(Universidad Icesi, 2013-01-01) Cárdenas Giraldo, Darwin; Herrera Cardona, Luis GuillermoThis paper is to evaluate the applicability of the Vasicek (1977) model of interest rate for valuing call and put options on a fixed income Colombian security. For the development of this application are made, some econometric estimation with volatility and autoregressive processes, these are necessary to find the model input parameters. The progress of the model. Later on in the work finds that the model does not give satisfactory results for options on Colombian bonds due to the high value of premiums. However, by adjusting the model parameters based on empirical criteria consistent figures are obtained.