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Ítem Medición y análisis de los spillovers entre el S&P500 y los mercados del MILA antes y durante la expansión inicial de la pandemia por COVID-19.(Universidad Icesi, 2021-04-01) Gurrola-Ríos, César; Rodríguez-Benavides, Domingo; López-Herrera, FranciscoEn el presente artículo se estudian los spillovers (derrames) entre el S&P500 y el Mercado Integrado Latinoamericano para verificar si el inicio de la epidemia por COVID-19 y el entorno de ese momento cambiaron la dinámica de su nivel de conectividad. Usando la metodología propuesta por Diebold y Yilmaz se estimaron y analizaron índices de spillovers, desde y hacia, los mercados de Estados Unidos y del Mercado Integrado Latinoamericano. Los resultados confirman la existencia de spillovers provenientes del S&P500, sin que hayan sido mayores que los que se presentaron durante los años previos a 2020, con excepción del mercado mexicano, que recibió una mayor influencia. Los resultados pueden ser útiles para orientar decisiones de financiamiento e inversión en los mercados bursátiles de la región en el Mercado Integrado Latinoamericano.Ítem COLCAP: Semana Bursátil Colombiana(Universidad Icesi, 2016-02-19) Alonso Cifuentes, Julio CésarContenido: Índice de cuadros : Pesos relativos de las acciones que componen el COLCAP cada semana -- Índice de figuras : Comportamiento histórico del --COLCAP -- Matriz de correlaciones de los rendimientos de las acciones del COLCAP (20 días hábiles) -- Mapa del mercado: Rendimiento % - Participación (últimos 5 días hábiles).Ítem El sesgo retrospectivo y su relación con el desempeño financiero de los inversionistas.(Universidad Icesi, 2021-01-01) Montilla Alegría, Yeimi Natalia; Rodríguez Guzmán, Melanny Andrea; Rodríguez Ramos, Yeny Esperanza; Asesor TesisAnte la evolución que han presentado las teorías tradicionales de las finanzas contemplando la aparición de las finanzas conductuales, uno de los factores relevantes sobre las decisiones de los inversionistas son los errores de percepción que se pueden explicar por los sesgos del comportamiento y los rasgos de personalidad. Este estudio se centra en el análisis del sesgo retrospectivo y el afecto de este sobre los retornos obtenidos por los inversionistas.Ítem COLCAP: Semana Bursátil Colombiana(Universidad Icesi, 2015-12-04) Valdés, Carlos EduardoContenido: Índice de cuadros : Pesos relativos de las acciones que componen el COLCAP cada semana -- Índice de figuras : Comportamiento histórico del --COLCAP -- Matriz de correlaciones de los rendimientos de las acciones del COLCAP (20 días hábiles) -- Mapa del mercado: Rendimiento % - Participación (últimos 5 días hábiles).Ítem COLCAP: Semana Bursátil Colombiana(Universidad Icesi, 2015-10-02) Alonso Cifuentes, Julio CésarContenido: Índice de cuadros : Pesos relativos de las acciones que componen el COLCAP cada semana -- Índice de figuras : Comportamiento histórico del --COLCAP -- Matriz de correlaciones de los rendimientos de las acciones del COLCAP (20 días hábiles) -- Mapa del mercado: Rendimiento % - Participación (últimos 5 días hábiles).Ítem COLCAP: Semana Bursátil Colombiana(Universidad Icesi, 2015-05-08) Alonso Cifuentes, Julio CésarContenido: Índice de cuadros : Pesos relativos de las acciones que componen el COLCAP cada semana -- Índice de figuras : Comportamiento histórico del --COLCAP -- Matriz de correlaciones de los rendimientos de las acciones del COLCAP (20 días hábiles) -- Mapa del mercado: Rendimiento % - Participación (últimos 5 días hábiles).Ítem Crisis financiera y contagio, el caso de Colombia y la Unión Europea durante el periodo 2010-2020.(Universidad Icesi, 2021-01-01) Paz Gutiérrez, Daniel Esteban; Pitto Lenis, Sharad Dayana; Carabalí Mosquera, Jaime Andrés; Asesor TesisLas barreras al comercio cada vez son más difíciles de percibir debido a diferentes acuerdos entre países, por ejemplo, el TLC de Colombia y la unión europea. Todos estos procesos integrativos traen consigo nuevos retos que involucran al gobierno e inversionistas ya que deben tomar decisiones de control e inversión respectivamente. Uno de los fenómenos que ha sido estudiado ampliamente durante las últimas décadas es el contagio financiero, el cual puede ser entendido como un acontecimiento que ocurre cuando la interdependencia de los mercados financieros aumenta en momentos de crisis. En este trabajo se determina la existencia o no de contagio financiero entre Colombia y la Unión Europea. El periodo analizado comprende desde el año 2010 hasta el 2020. Además, para su desarrollo se utilizan las series de tiempo del COLCAP y del Euronext100, que son los índices bursátiles representativos para Colombia y la UE respectivamente. Con dichos datos se realizan las diferentes pruebas de contagio que se explican en la metodología. Finalmente, se concluye diciendo si existe o no contagio financiero y se resaltan algunas apreciaciones importantes de dicho resultado.Ítem Asymmetric information and daily stock prices in Brazil.(Universidad Icesi, 2020-10-01) Ichimura, Denis; Videira, Raphael; Ripamonti, AlexandreThis paper has the goal of analyzing the association between asymmetric information, measured by Corwin-Schultz bid ask spread estimator, and stock prices in the Brazilian stock market. Daily data from 64 corporations over a period of 10 years were examined using the Johansen-Fisher panel cointegration technique in order to assess the validity of asymmetric information measurements in shorter periods than in previous studies. The results indicate that asymmetric information anticipates stock prices over a period of up to two days in a theoretically consistent way. Future research may control the results via traditional finance variables.Ítem COLCAP: Semana Bursátil Colombiana(Universidad Icesi, 2015-05-22) Valdés, Carlos EduardoContenido: Índice de cuadros : Pesos relativos de las acciones que componen el COLCAP cada semana -- Índice de figuras : Comportamiento histórico del --COLCAP -- Matriz de correlaciones de los rendimientos de las acciones del COLCAP (20 días hábiles) -- Mapa del mercado: Rendimiento % - Participación (últimos 5 días hábiles).Ítem COLCAP: Semana Bursátil Colombiana(Universidad Icesi, 2015-08-28) Valdés, Carlos EduardoContenido: Índice de cuadros : Pesos relativos de las acciones que componen el COLCAP cada semana -- Índice de figuras : Comportamiento histórico del --COLCAP -- Matriz de correlaciones de los rendimientos de las acciones del COLCAP (20 días hábiles) -- Mapa del mercado: Rendimiento % - Participación (últimos 5 días hábiles).