Estudios gerenciales Vol. 25 No. 112
URI permanente para esta colecciónhttp://hdl.handle.net/10906/2094
Examinar
Examinando Estudios gerenciales Vol. 25 No. 112 por Materia "Bolsa de valores"
Mostrando 1 - 2 de 2
- Resultados por página
- Opciones de ordenación
Ítem ¿Qué tan buenos son los patrones del IGBC para predecir su comportamiento? : Una aplicación con datos de alta frecuencia(Universidad Icesi, 2009-11-30) Alonso Cifuentes, Julio César; García, Juan CarlosEl objetivo del artículo es evaluar la utilidad de patrones de comportamiento para predecir el comportamiento futuro del Índice General de la Bolsa de Colombia (IGBC). Para tal fin, se emplearon 18 diferentes especificaciones del modelo GARCH-M y datos de alta frecuencia. Los modelos considerados tienen en cuenta el efecto Leverage, el efecto Día de la Semana, el efecto Hora y el efecto Día-Hora. Se evalúan 115 pronósticos para los siguientes 10 minutos para cada uno de los 18 modelos, empleando estadísticas descriptivas y las pruebas de Granger y Newbold (1977) y Diebold y Mariano (1995). Se encuentra que la mejor especificación es la que no tiene en cuenta el efecto día-hora en la media ni en la varianza.Ítem Vol. 25 No. 112 - Julio/Septiembre 2009 / ESTUDIOS GERENCIALES(Universidad Icesi, 2009-07-01) Universidad IcesiContiene: Qué tan buenos son los patrones del IGBC para predecir su comportamiento? : Una aplicación con datos de alta frecuencia // Alonso Cifuentes, Julio César ; García, Juan Carlos / 13-36 Pág. -- Un modelo no lineal para la predicción de la demanda mensual de electricidad en Colombia // Velásquez H., Juan David ; Franco, Carlos Jaime ; García , Hernán Alonso / 37-54 Pág. -- Un análisis de contenido de las publicaciones del Congreso : Latinoamericano y del Caribe sobre Espíritu Empresarial // Borjas Parra, Leslie 55-70 Pág. -- Conocimiento e innovación en los procesos de transformación organizacional : El caso de las organizaciones bancarias en Colombia // Murillo Vargas, Guillermo / 71-100 Pág. -- Una perspectiva heterodoxa sugerida para el estudio : de las empresas familiares en Colombia // Román Castillo, Ruth Esperanza / 101-129 Pág. -- Sistema integrado de gestión para empresas turísticas // López Rodríguez, Alba Ligia / 131-150 Pág. -- Colombia Capital Investment S.A. : Caso de estudio // Buenaventura Vera, Guillermo ; Cuevas Ulloa, Andrés Felipe ; Carvajal García, Mónica ; Ana Mildred, Ospina ; Aguirre Arango, Catherine / 153-186 Pág.