Estudios gerenciales Vol. 25 No. 112

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Caso de estudio. Colombia Capital Investment S.A.
(Universidad Icesi, 2009-11-30) Buenaventura Vera, Guillermo; Ana Mildred, Ospina; Carvajal García, Mónica; Aguirre Arango, Catherine; Cuevas Ulloa, Andrés Felipe
El caso presenta la vivencia, los análisis y las decisiones que se toman en una firma de inversiones financieras de renta fija, en el período de dos años, enfocando los diez últimos días y analizando en profundidad lo ocurrido en los últimos dos días de transacción. Además, un anexo con el glosario ilustra la terminología utilizada en el medio; otro anexo muestra el modelo de predicciones empleado, y un tercer anexo explica las relaciones matemáticas entre la tasa del mercado de los bonos y el precio de los mismos.
¿Qué tan buenos son los patrones del IGBC para predecir su comportamiento? : Una aplicación con datos de alta frecuencia
(Universidad Icesi, 2009-11-30) Alonso Cifuentes, Julio César; García, Juan Carlos
El objetivo del artículo es evaluar la utilidad de patrones de comportamiento para predecir el comportamiento futuro del Índice General de la Bolsa de Colombia (IGBC). Para tal fin, se emplearon 18 diferentes especificaciones del modelo GARCH-M y datos de alta frecuencia. Los modelos considerados tienen en cuenta el efecto Leverage, el efecto Día de la Semana, el efecto Hora y el efecto Día-Hora. Se evalúan 115 pronósticos para los siguientes 10 minutos para cada uno de los 18 modelos, empleando estadísticas descriptivas y las pruebas de Granger y Newbold (1977) y Diebold y Mariano (1995). Se encuentra que la mejor especificación es la que no tiene en cuenta el efecto día-hora en la media ni en la varianza.

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Examinando Estudios gerenciales Vol. 25 No. 112 por Materia "Economía"