Estudio de Monte Carlo para comparar 8 pruebas de normalidad sobre residuos de mínimos cuadrados ordinarios en presencia de procesos autorregresivos de primer orden.

Alonso Cifuentes, Julio César; Montenegro, Sebastián

doi:https://doi.org/10.1016/j.estger.2014.12.003

Estudio de Monte Carlo para comparar 8 pruebas de normalidad sobre residuos de mínimos cuadrados ordinarios en presencia de procesos autorregresivos de primer orden.

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documento.html (303 B)

Date

2015-07-01

Authors

Alonso Cifuentes, Julio César

Montenegro, Sebastián

Publisher

Universidad Icesi

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Abstract

The objective of this study is to assess the statistical power and size of 8 normality tests in presence of first-order autoregressive errors and different simple sizes. Using aMonte Carlo experiment, the following tests were compared: Cramér-von Mises, Anderson-Darling, Lilliefors, Pearson, Shapiro-Wilk, ShapiroFrancia, Jarque-Bera and D’Agostino-Pearson. Our results show 4 relevant findings: First, an asymmetrical effect of autocorrelation on the power and size of the tests. Second, the statistical size of all tests is affected by the autocorrelation. Third, none of the tests has greater power than the others. Fourth, the power of the normality test decreases as sample size decreases.

Description

Este estudio tiene como objetivo evaluar el poder y tamano de 8 pruebas de normalidad en la pre- ˜ sencia de errores autorregresivos de orden uno y diferentes tamanos de muestra. Para lograr este ˜ objetivo se emplean simulaciones de Monte Carlo evaluando las siguientes pruebas: Cramér-von Mises, Anderson-Darling, Lilliefors, Pearson, Shapiro-Wilk, Shapiro-Francia, Jarque-Bera y D’Agostino-Pearson. Los resultados muestran 4 aspectos importantes: primero, el efecto de la autocorrelación sobre el tamano˜ y el poder de las pruebas es asimétrico. Segundo, el tamano de todas las pruebas se distorsionan en pre- ˜ sencia de autocorrelación fuerte. Tercero, ninguna de las pruebas tiene un mejor poder que las demás. Cuarto, cuando la muestra es pequena, las pruebas de normalidad estudiadas tienen un poder muy bajo.