Opciones reales aplicadas en redes integradas de servicios de salud empleando diferentes métodos de estimación de la volatilidad
| dc.audience | Todo Público | spa |
| dc.citation.issue | 136 | |
| dc.citation.volume | 31 | |
| dc.contributor.author | Mora Valencia, Andrés | spa |
| dc.contributor.author | González Echeverri, Germán | spa |
| dc.contributor.author | Solano, Juan Gregorio | spa |
| dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | spa |
| dc.creator.email | estgerencia@icesi.edu.co | spa |
| dc.date.accessioned | 2015-09-21T14:11:20Z | |
| dc.date.available | 2015-09-21T14:11:20Z | |
| dc.date.issued | 2015-07-01 | |
| dc.description | El objetivo de este artículo es evaluar la posibilidad de expansión de una red integrada de servicios de salud mediante el uso de valoración por opciones reales. Para estimar el parámetro de volatilidad se estudian cuatro metodologías, dos de ellas son usadas en opciones reales las cuales se refieren a: Market Asset Disclaimer y Market Approach. Adicionalmente, las otras dos metodologías propuestas son empleadas en opciones financieras, las cuales son: volatilidad implícita del modelo de Merton y volatilidad implícita mediante Newton-Raphson. Los resultados muestran que la volatilidad estimada mediante las metodologías propuestas es similar a la obtenida por la metodología tradicional de Market Asset Disclaimer. La principal contribución de este artículo consiste en la construcción de la sonrisa de la volatilidad para opciones reales, que es fácil de implementar. | spa |
| dc.description.abstract | The aim of this paper is to evaluate the possibility of expanding an integrated network of health services using real options valuation. Four methods for estimating the volatility parameter are analyzed, two of which are applied in real options: Market Asset Disclaimer and Market Approach. Two methods commonly used in financial options are also proposed: implied volatility by Merton model and implied volatility estimated by Newton-Raphson. The results show that the volatility estimated by the proposed methods is similar to that obtained by the traditional Market Asset Disclaimer method. The main contribution of this paper is the construction of the volatility smile for real options, and it is easy to implement. | spa |
| dc.format.extent | 287-298 páginas | spa |
| dc.format.medium | Digital | spa |
| dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=276490 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1016/j.estger.2015.03.004 | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Icesi | |
| dc.identifier.issn | 01235923 | |
| dc.identifier.other | http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/2063 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.icesi.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10906/78251 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Icesi, Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | spa |
| dc.publisher.department | Departamento de Gestión Organizacional | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | spa |
| dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.relation.citationendpage | 298 | |
| dc.relation.citationstartpage | 287 | |
| dc.relation.ispartof | ESTUDIOS GERENCIALES | |
| dc.relation.ispartofseries | ESTUDIOS GERENCIALES;Vol. 31 No. 136 Julio/Septiembre 2015 | |
| dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Todo persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.proposal | Producción intelectual registrada - Universidad Icesi | spa |
| dc.subject.proposal | Red hospitalaria | spa |
| dc.subject.proposal | Valoración financiera | spa |
| dc.subject.proposal | Opciones reales (Finanzas) | spa |
| dc.subject.proposal | Servicios de salud | spa |
| dc.title | Opciones reales aplicadas en redes integradas de servicios de salud empleando diferentes métodos de estimación de la volatilidad | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
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| dc.type.local | Artículo | spa |
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