Un nuevo enfoque de la simulación de Montecarlo para la toma de decisiones sobre proyectos en la presupuestación de capital

Abstract

La toma de decisiones de inversión corporativa es fundamental para el éxito de las empresas. Ésta se fundamenta en técnicas matemático-financieras y econométricas que determinan si un proyecto es rentable. Para ello es necesario saber cuales son las perdidas y beneficios que una oposición tiene con el fin de tomar mejores decisiones financieras. El estudio plantea una integración de la metodología de Simulación de Monte Carlo con la teoría de carteras, específicamente, la frontera eficiente, para obtener un novedoso procedimiento de decisión sobre situaciones de presupuestación de capital.